Bei der Untersuchung der Funktionsweise der Marktmikrostruktur und der Auswirkungen auf die Preisbildung wird Folgendes diskutiert: "Angenommene Unabhängigkeit von latentem Preis und Mikrostrukturrauschen" Aus "Zur Korrelationsstruktur von Mikrostrukturrauschen: Ein finanzwirtschaftlicher Ansatz",...
Mein geschätztes Modell ist ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Ich werde gebeten, einen prädiktiven CI mit 95% Konfidenz für den Mittelwert von y0y0y_0 , wenn x02=250x02=250x_{02}=250 und x03=8x03=8x_{03}=8 . Wir...
Ich habe gehört, dass Menschen mit Unsicherheiten häufig mit Punktschätzungen und nicht mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen umgehen. In der Literatur zu Heuristiken und Verzerrungen konnte ich jedoch keine Beweise dafür finden. Ich habe mich gefragt, ob mich jemand auf relevante Dokumente hinweisen...
Als Antwort auf die Frage „ Grundlegende Arbeiten, die später nachweislich Fehler enthielten “, erwähnte @ snoram Angrist und Krueger (1991) und die Verwendung des Geburtsviertels als (exogenes) Instrument für die Bildung. @snoram veranschaulicht anhand von (Buckles and Hungerman, 2013), wie das...
Ich bin gespannt, ob hier jemand die Unterschiede zwischen dem IV- und dem Kontrollfunktionsansatz beim Umgang mit Endogenität zusammenfassen kann. Ich denke, Endogenität wird normalerweise mit dem 2SLS- oder IV-Ansatz angegangen, und nachdem ich den Kontrollfunktionsansatz kurz untersucht habe,...
Ich arbeite für ein Unternehmen, das Einzelhandelsartikel herstellt, und habe die Aufgabe, die Preiselastizität der Nachfrage für eine Unterkategorie zu berechnen, die unbenannt bleiben soll. Ich habe 5 Jahre monatliche Marktdaten, die den Marktpreis sowie die verkauften Unzen anzeigen. Zu meinen...
Y = X β+ U.Y=Xβ+U\mathbf Y=\mathbf X\beta + \mathbf U E[UU′]=ΩE[UU′]=Ω\mathbf E[\mathbf U\mathbf U']=\Omega β^−β=(X′Ω−1X)−1X′Ω−1Uβ^−β=(X′Ω−1X)−1X′Ω−1U\hat \beta - \beta=(\mathbf X'\Omega^{-1}\mathbf X)^{-1}\mathbf X'\Omega^{-1}\mathbf U lassen und . es ist offensichtlich, dass , das i-te Element...
Ich mache unabhängige Studien und habe Schwierigkeiten, den Unterschied zwischen diesen beiden Schätzern zu verstehen. Ich verstehe, dass 2SLS die endogene Variable vorhersagt und dass instrumentelle Variablen den Proxy-Variablen ähneln, aber ich verstehe nicht, wie sich eine von der anderen...
Ich möchte die Ergebnisse wie in Swanson und Williams (VRE 2014) wiederholen: "Messung der Wirkung der Null-Untergrenze auf mittel- und langfristige Zinssätze" https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.10.3154 . Ich verstehe jedoch ihre Spezifikation für Gleichung (9) nicht (S. 11) $ \...
Bei der Schätzung einer aggregierten Produktionsfunktion passen Sie Ihre Daten an eine ausgewählte Funktionsform der Produktionsfunktion an und leiten daraus die Parameter und Schlussfolgerungen ab. Meine Frage Gibt es einen Grund für das Testen der Kointegration (d. h. Engle & amp;...
In einer normalen wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung lernen wir Produktionsfunktionen kennen und geben einen Output als Funktion eines gegebenen Inputs von Kapital und Arbeit an. Ein durchschnittliches Modell sieht so aus: (1) F(L,K)=LaKbF(L,K)=LaKbF(L,K)=L^{a}K^b Beim Umgang mit realen Daten...
Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung, wie ein Zeitreihen-Ökonometriemodell festgelegt werden soll, ist die Entscheidung, ob Serien in Stufen oder Unterschieden (oder zweiten Unterschieden!) Verwendet werden. Um dies zu entscheiden, müssen Sie jedoch häufig herausfinden, ob die Serien...
Angenommen, wir verwenden GMM, um das Modell (für einige Funktionen und ) zu und wir verwenden die Momentanbedingung: wobei so dass das Modell gerade identifiziert wird. Meine Frage ist, woher wissen wir, dass unser Schätzer nicht von der Gewichtsmatrix abhängig
In einigen Zeitreihentexten wird über einseitiges Polynom am Verzögerungsoperator . Ich habe versucht, nachzuschlagen, was dies bedeutet, aber ich kann keinen finden.LLL Was bedeutet also einseitiges Polynom auf Verzögerungsoperator ?a ( L
In meinem Einführungskurs in die Ökonometrie haben wir die GM-Annahmen und die Homoskedastizität diskutiert. Leider habe ich einige Verwirrungen und miteinander verknüpfte Fragen, daher frage ich mich, ob mir jemand bitte bei meinem Verständnis helfen könnte. Modell: y i = β 0 + β 1 x i + u...
Ist es möglich, ein strukturelles VAR-Modell (Vector Autoregression) für eine Granger-Kausalität zu verwenden? Mit anderen Worten, wenn X und Y gleichzeitig bestimmt werden, ist es möglich, dass X Granger Y verursacht? Vielen Dank!
Hallo, ich möchte eine Instrumentvariable für "Insolvenz" einer Fluggesellschaft finden, aber dieses Instrument sollte die Ticketpreise nicht beeinflussen. kann mir jemand helfen? Ich habe bereits die Cashflows, das Umlaufvermögen und die Verbindlichkeiten ausprobiert.
Angenommen, ich verkaufe eine Packung Sammelkarten, und darin sind 5 Karten. Vier dieser Karten sind Basiskarten, aber die letzte Karte hat eine 1:10 Chance, eine spezielle Einsteckkarte zu sein. Bedeutet die Tatsache, dass die spezielle Beilage eine Wahrscheinlichkeit von 1:10 hat, dass sie...
In Wooldridges Lehrbuch, 2. Auflage, Seite 174, heißt es: «Die übliche Motivation für den GLS-Schätzer besteht darin, ein Gleichungssystem, in dem der Fehler eine nicht-skalare Varianz-Kovarianz-Matrix aufweist, in ein System umzuwandeln, in dem der Fehlervektor eine skalare Varianz aufweist....
Ich habe Notizen, die besagen, dass wir die folgenden Berechnungen durchführen können. Ich bin ein wenig verwirrt über einige der Berechnungen, die gemacht werden. Welche Annahmen würde ich benötigen, um die folgenden Ergebnisse zu erhalten? Oder gibt es Fehler? Insbesondere bin ich durch die...