Sei ein Ito-Prozess wobei ein Wiener-Prozess ist.
Eine numerische Annäherung der Lösung dieser Gleichungen wird von Milstein vorgeschlagen:
wo
Gemäß der Literatur kann dies über die Näherung (bekannt als starkes Schema der expliziten Ordnung 1 von Platen) in ein ableitungsfreies Schema umgewandelt werden:
Kann jemand helfen zu verstehen, wie diese Annäherung an die partielle Ableitung erhalten wird?
Vielen Dank
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