Vergleich der Backtesting-Renditen mit den realen Handelsrenditen

Ich habe 10 Jahre simulierte Performance einer Handelsstrategie (unter Verwendung historischer Preise) und N Monate tatsächliche Handelsperformance. Welchen statistischen Test kann ich herausfinden, wenn ich mit den Backtesting-Zahlen im Ziel bin? (sowohl in Bezug auf die erwarteten jährlichen Renditen als auch auf die erwartete jährliche Sharpe Ratio)

Wenn die Stichproben-Sharpe-Verhältnisse der beiden Perioden sind, ist die Differenz Δ ψ = ψ 1 - ψ 2 asymptotisch normal. Unter der Nullhypothese, dass die Populations-Sharpe-Verhältnisse in den beiden Perioden gleich sind, ist die Differenz asymptotisch Mittelwert Null. Die Standardabweichung beträgt ungefähr $\psi_1, \psi_2$$\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$ , wenn Ihre Sharpe-Verhältnisse auf Jahresbasis "annualisiert" sind. Der einfachste Test wäre also, die Null abzulehnen, wenn| Δψ| >1,96$\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$ .$|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$

Meine Antwort hier ist nur eine Erkenntnis der Antwort von @drnexus auf diese Frage .