Während diese beiden allgegenwärtigen Begriffe oft synonym verwendet werden, scheint es manchmal einen Unterschied zu geben. Gibt es tatsächlich einen Unterschied, oder sind sie auch genau?
residuals
error
terminology
Constantin
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Antworten:
Fehler beziehen sich auf den eigentlichen Datenerzeugungsprozess (DGP), währendnach der Schätzung Ihres Modells Reste übrig bleiben. In Wahrheit beziehen sich Annahmen wie Normalität, Homoskedastizität und Unabhängigkeit auf die Fehler der DGP, nicht auf die Residuen Ihres Modells. (Wenn Sie beispielsweise Parameter in Ihr Modell einpassen, können nur N - ( p + 1 ) Residuen unabhängig sein.) Wir haben jedoch nur Zugriff auf die Residuen, also arbeiten wir mit diesen.p+1 N−(p+1)
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DGP
steht für Daten - Erzeugungsprozess . Auch wenn Ihr Modell angemessen ist und die wahre Struktur des DGP widerspiegelt, sind die Residuen nicht unbedingt normal, homoskedastisch und unabhängig, wenn die zugrunde liegenden Fehler nicht vorliegen.Ein Fehler ist die Differenz zwischen dem beobachteten Wert und dem wahren Wert (sehr oft unbemerkt, generiert von der DGP).
Ein Residuum ist die Differenz zwischen dem beobachteten Wert und dem vorhergesagten Wert (nach Modell).
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Der Fehlerbegriff ist ein theoretisches Konzept, das niemals beobachtet werden kann. Der Restwert ist jedoch ein realer Weltwert, der bei jeder Regression berechnet wird
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