Ich habe gerade die Funktion "Robustes Anpassen linearer Modelle" rlm()
in der MASS
Bibliothek gefunden .
Ich möchte den Unterschied zwischen dieser Funktion und der linearen Standardregressionsfunktion kennen lm()
.
Könnte mir jemand eine kurze Erklärung geben?
r
regression
L. Bakker
quelle
quelle
Die lm-Funktion verwendet die OLS-Methode (Ordinary Least Squares) zum Reduzieren der Residuen. Die Funktion rlm verwendet M-Schätzer. OLS ist sehr empfindlich gegenüber Ausreißern, die M-Schätzmethode dagegen nicht.
quelle
Kurze Antwort:
In
rlm()
werden Punkte nicht gleich behandelt. Das Gewicht jedes Punktes würde in einem iterativen Prozess angepasst.rlm()
ist weniger empfindlich gegenüber Ausreißern, da Ausreißer ein geringeres Gewicht erhalten.Wenn Sie eine kurze Antwort auf die Mathematik wünschen, schlage ich einen Artikel der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health vor
quelle