Gibt es Empfehlungen für die Auswahl einer eingeschränkten Optimierungsbibliothek, die für meine Optimierungsfunktion geeignet ist? Ich minimiere ai) nichtlineare Funktion mit linearen Gleichungs- und Ungleichungsbeschränkungen, und ii) habe den Gradienten und den Hessischen Wert der Funktion zur Verfügung.
Wenn es hilft, ist die Funktion, die ich minimiere, die Kullback-Liebler-Divergenz .
constrOptim befasst sich nur mit Ungleichheitsbeschränkungen. Quadprog verarbeitet quadratische Elemente . Vertrauen unterstützt keine Einschränkungen. Die KL-Divergenz passt also nicht in diese Lösungen.
Auf der Seite R Cran Task for Optimization finden Sie eine Reihe von Lösungen . Ich bin in der Lage, die Optimierung in MATLAB mit der Funktion fmincon () durchzuführen, die einen Innenpunkt oder einen Vertrauensbereich zu verwenden scheint. Idealerweise gibt es eine Bibliothek, die für das definierte Problem gut geeignet ist.
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constrOptimAntworten:
Beide Pakete, Alabama und Rsolnp, enthalten "[i] Implementierungen der Augmented-Lagrange-Multiplikator-Methode für die allgemeine nichtlineare Optimierung" - wie die Optimierungs-Task-Ansicht sagt - und sind recht zuverlässig und robust. Sie können wieder mit Gleichheits- und Ungleichheitsbeschränkungen umgehen, die als (nichtlineare) Funktionen definiert sind.
Ich habe mit beiden Paketen gearbeitet. Manchmal sind Einschränkungen mit Rsolnp etwas einfacher zu formulieren, während Alabama manchmal etwas schneller zu sein scheint.
Es gibt auch das Paket Rdonlp2, das auf einer externen und in der Optimierungs-Community bekannten Softwarebibliothek beruht. Leider ist der Lizenzstatus im Moment etwas ungewiss.
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