Ich habe eine Frage, wie ich die Standardfehler der Koeffizienten in meinem GLM-Modell erhalten kann. Ich habe die Fischerinformationsmatrix, die ich von Hand berechnet habe, aber sie ist nicht skaliert. Wie kann ich die Fischerinformationsmatrix so skalieren, dass die GLM-Funktion dieselben Standardfehler enthält?
r
generalized-linear-model
covariance
T. Nestor
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Antworten:
Du bist sehr nah! Die Standardfehler der Koeffizienten sind die Quadratwurzeln der Diagonale Ihrer Matrix, die die Umkehrung der Fisher-Informationsmatrix ist. Hier ist ein Beispiel.
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Setzen Sie Ihre nicht skalierte Kovarianzmatrix auf den Dispersionsparameter, wie in ausgeführt
summary.glm
. Der relevante Code vonsummary.glm
istDie(R⊤R)−1=(X⊤WX)−1 R QR=W−−√X
chol2inv(Qr$qr[p1, p1, drop = FALSE])
Berechnungen denen Sie einen Kommentar abgeben. Hier ist die obere Dreiecksmatrix aus der QR - Zerlegung .atiretoo Antworten gelten nur, wenn der Dispersionsparameter eins ist, wie bei der Poisson- und Binomialverteilung.
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