Was ist iterativer Bootstrap? Wie wird es benutzt?
9
Ich bin kürzlich auf eine Erwähnung von "Doppel- / Dreifach-Bootstrap" oder "iterativem Bootstrap" gestoßen. Soweit ich weiß, wird jedes Bootstrap-Beispiel erneut gebootet.
Es gibt viele Variationen in der Terminologie mit dem Bootstrap (wo ich eine Sache gesehen habe, die drei verschiedene Namen heißt, und ich habe den gleichen Namen gesehen, der für verschiedene Dinge verwendet wird). Können Sie zeigen, wo Sie es gesehen haben?
Glen_b -Rate State Monica
@Glen_b Zum Beispiel ihome.ust.hk/~yfong/iterate.pdf Es scheint ein ziemlicher Aufwand gewesen zu sein, effiziente Algorithmen dafür zu entwickeln. Es muss also für etwas nützlich sein. Aus der Literatur kann ich einfach nicht sehen, was, ohne wirklich darauf einzugehen.
Max
@whuber verknüpfen mich zu diesem Papier in einer nicht verwandten Frage, aber in Kapitel 2 erklärt Bootstrapping und iteriert sehr deutlich Bootstrapping. Ich war so begeistert, dass ich einen kleinen Blog-Beitrag mit einigen Beispielen schrieb.
Cam.Davidson.Pilon
Antworten:
1
Das Papier, das Sie in den Kommentaren erwähnen, bezieht sich auf Davidson und MacKinnon, die diese Motivation geben:
Obwohl Bootstrap-P-Werte oft sehr zuverlässig sind, trifft dies nicht in jedem Fall zu. Für einen asymptotischen Test besteht eine Möglichkeit, die Zuverlässigkeit zu überprüfen, darin, einfach den Bootstrap zu verwenden. Wenn die mit einer bestimmten Teststatistik verbundenen asymptotischen und Bootstrap-P-Werte ähnlich sind, können wir ziemlich sicher sein, dass der asymptotische Wert ziemlich genau ist. Nachdem wir uns die Mühe gemacht haben, den Bootstrap-P-Wert zu berechnen, möchten wir ihn möglicherweise anstelle des asymptotischen verwenden.
In sehr vielen Fällen sind jedoch die asymptotischen und Bootstrap-P-Werte sehr unterschiedlich. In diesem Fall ist es fast sicher, dass der asymptotische P-Wert ungenau ist, aber wir können nicht sicher sein, ob der Bootstrap-Wert korrekt ist. In diesem Artikel werden Techniken zur Berechnung modifizierter Bootstrap-P-Werte erörtert, die tendenziell dem normalen Bootstrap-P-Wert ähneln, wenn dieser zuverlässig ist, die jedoch häufig genauer sein sollten, wenn sie unzuverlässig sind. Diese Techniken sind eng mit dem ursprünglich von Beran (1988) vorgeschlagenen Doppel-Bootstrap verwandt, aber ihre Berechnung ist weitaus kostengünstiger. Tatsächlich entspricht der Rechenaufwand, der über den zum Erhalten gewöhnlicher Bootstrap-P-Werte erforderlichen Wert hinausgeht, ungefähr dem Betrag, der erforderlich ist, um letztere überhaupt zu berechnen.
Das scheint ein ziemlich klarer Grund zu sein, (i) iteratives Bootstrapping durchzuführen und (ii) zu versuchen, effiziente Methoden dafür zu verfolgen - worauf das Papier, auf das Sie verweisen, und dieses Papier zu versuchen scheinen.
(Bisher bezieht sich diese Antwort nur auf den Teil "Was ist der Sinn?" Der Frage.)
Antworten:
Das Papier, das Sie in den Kommentaren erwähnen, bezieht sich auf Davidson und MacKinnon, die diese Motivation geben:
Das scheint ein ziemlich klarer Grund zu sein, (i) iteratives Bootstrapping durchzuführen und (ii) zu versuchen, effiziente Methoden dafür zu verfolgen - worauf das Papier, auf das Sie verweisen, und dieses Papier zu versuchen scheinen.
(Bisher bezieht sich diese Antwort nur auf den Teil "Was ist der Sinn?" Der Frage.)
quelle