Stimmt es, dass unter den Gauß-Markov-Annahmen die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate effiziente und unvoreingenommene Schätzer liefert?
So:
für alle t
für t = s
für t ≠ s
wo sind die Residuen.
regression
self-study
least-squares
Le Max
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Antworten:
Ein Beweis, der tatsächlich zeigt, dass unter den Annahmen des Gauß-Markov-Theorems ein linearer Schätzer BLAU ist, findet sich unter
http://economictheoryblog.com/2015/02/26/markov_theorem/
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