Aus Wikipedia
Das allgemeine lineare Modell (GLM) ist ein statistisches lineares Modell. Es kann geschrieben werden als 1
wobei eine Matrix mit einer Reihe multivariater Messungen ist, eine Matrix ist, die eine Entwurfsmatrix sein kann, eine Matrix ist, die Parameter enthält, die normalerweise geschätzt werden sollen, und ist eine Matrix, die Fehler oder Rauschen enthält. Es wird normalerweise angenommen, dass die Fehler einer multivariaten Normalverteilung folgen.
Es heißt dann
Wenn die Fehler keiner multivariaten Normalverteilung folgen, können verallgemeinerte lineare Modelle verwendet werden, um Annahmen über und zu lockern .
Ich habe mich gefragt, wie die verallgemeinerten linearen Modelle die Annahmen über und in den allgemeinen linearen Modellen lockern.
Beachten Sie, dass ich ihre andere Beziehung in die entgegengesetzte Richtung verstehen kann:
Das allgemeine lineare Modell kann als ein Fall des verallgemeinerten linearen Modells mit Identitätsverknüpfung angesehen werden.
Aber ich bezweifle, dass dies bei meiner Frage helfen wird.