Als «stochastic-processes» getaggte Fragen

Die Konstruktion stochastischer Prozesse verstehen

Ich habe stochastische Prozesse gesehen, die folgendermaßen modelliert / konstruiert wurden. Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum und lassen Sie die (messbare) Transformation , die wir verwenden, um die Entwicklung des Stichprobenpunkts über die Zeit zu modellieren . Sei auch der...

Übergangsmatrix: Diskret -> Kontinuierliche Zeit

Ich habe den Code, der Tauchen (1986) entspricht (Python-Äquivalent dazu ), der eine diskrete Approximation eines zeitdiskreten AR (1) -Prozesses erzeugt. Wenn Sie beispielsweise die Rastergröße auf 3 einstellen, erhalten Sie einen Produktivitätsvektor [A_1, A_2, A_3,] und eine Matrix von...