Instrumentelle Variablen vs. Kontrollfunktion: Welcher Ansatz und warum mit Endogenität umgehen?

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Ich bin gespannt, ob hier jemand die Unterschiede zwischen dem IV- und dem Kontrollfunktionsansatz beim Umgang mit Endogenität zusammenfassen kann. Ich denke, Endogenität wird normalerweise mit dem 2SLS- oder IV-Ansatz angegangen, und nachdem ich den Kontrollfunktionsansatz kurz untersucht habe, bin ich mir nicht sicher, was der CF-Ansatz bietet, den 2SLS- und IV-Ansätze nicht bieten.

Kann mir hier jemand helfen zu klären? Wann würde ich einen CF-Ansatz anstelle von 2SLS verwenden, was bietet dieser Ansatz, was die anderen beiden nicht tun usw.

Ich bin ein Neuling mit Metriken, daher wird jede Eingabe geschätzt.

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Werfen Sie einen Blick auf Wooldridges Papier Control Function Methods in Applied Econometrics in JHR.
Dimitriy V. Masterov

Antworten:

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Der Kontrollfunktionsansatz (vorgeschlagen von Heckman-1979, wenn ich mich richtig erinnere) ähnelt im Geiste einer IV-Strategie, mit der Ausnahme, dass er in einer nichtlinearen Umgebung verwendet werden kann, wie z. B. Probit / Logit-Modellen usw. Zum Beispiel, wenn Wenn Sie in einem Logit-Modell Endogenität haben, können Sie nicht einfach eine 2SLS-Prozedur ausführen, da der erste Schritt eine lineare Projektion Ihres x auf Ihr z ist und der zweite Schritt nichtlinear ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Endogenität in nichtlinearen Modellen umzugehen: Kontrollfunktionsansatz und ein spezieller Regressoransatz.

ChinG
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