Wie kann ich in einem Poisson-Modell mit festen Effekten auf autoregressive Restterme testen?
Ich habe sechs Jahre lang Paneldaten für die Anzahl neuer Unternehmen in verschiedenen Regionen. Ich schätze eine statische Poisson-Regression mit multiplikativen festen Effekten ∗ ; Ich habe auch versucht, ein dynamisches Modell durch Einführung einer verzögerten abhängigen Variablen zu schätzen,...