Einführungstexte zur Strukturökonometrie

In den letzten Jahren ist der strukturelle Ansatz der Ökonometrie im Vergleich zur reduzierten Form der Ökonometrie populärer geworden. Dies beinhaltet eine enge Kombination von theoretischen Wirtschaftsmodellen und Statistiken, um interessierende Parameter abzuschätzen. Die Einführung einer theoretischeren Struktur in der Art und Weise, wie wir Daten und statistische Methoden verwenden, soll als Richtlinie dienen und kann manchmal sogar Parameter aufdecken, die mit Methoden mit reduzierter Form nicht einfach abzuschätzen sind. Auch für Nicht-Ökonomen kann dies möglicherweise interessant sein, da Simulation und Stichprobenerfassung ein wichtiger Bestandteil der Strukturschätzung sein können und die Techniken auch in anderen Sozialwissenschaften gut anwendbar sind.

Dieser Zweig der Ökonometrie scheint als Zweig der Statistik noch keine einführenden Lehrbücher zu haben. Ich habe nur fortgeschrittenere Materialien wie Structural Econometric Models von Choo und Shum (2013) oder das Umfragekapitel von Reiss und Wolak gefunden .

Könnte mich jemand auf eine Reihe von Vorlesungen hinweisen oder vielleicht sogar auf ein Buch (das ich noch nicht gefunden habe), das eine Einführung in die strukturelle Ökonometrie bietet? Idealerweise würde dies auf Beispielen mit unterschiedlichen Ansätzen basieren, einschließlich Code oder einer Anleitung, wie diese Beispiele zum besseren Verständnis repliziert werden.

Mir sind mehrere Forschungsarbeiten bekannt, insbesondere im Bereich der Industrieorganisation

• Modellierung der Staatsabhängigkeit (Rust, 1987)
• Bedarfsschätzung (Berry, 1994; Berry, Levinson und Pakes, 1995)
• Schätzung der Produktivität (Olley und Pakes, 1996)
• Schätzung der Marktmacht (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

aber die meisten von ihnen sind schwer zu folgen. Wenn jemand eine sanftere Einführung kennt, wäre dies eine große Hilfe.

Mir ist nichts davon bekannt. Paarsch und Hongs Einführung in die strukturelle Ökonometrie von Auktionsdaten und Adas und Coopers dynamische Ökonometrie rücken näher zusammen .

Der übliche Ansatz im Klassenzimmer besteht darin, klassische Zeitungen zu lesen und möglicherweise eine auf dem Weg zu kopieren. Hier ist ein Beispiel (Jean-Marc Robin) . Hier sind mehr arbeitsorientierte Vorlesungsunterlagen (Chris Taber) .

Wenn Sie auch strukturelle Methoden für die Makroökonomie berücksichtigen, ist vielleicht das Buch Strukturelle Makroökonometrie von DeJong und Dave interessant.

Mathias Andre hat einige strukturelle Ökonometrieprobleme auf seiner Website . Die Fragen ähneln dem Beispiel in Kapitel 1 von Wolpins Buch, das Sie im Kommentar zur vorherigen Antwort erwähnt haben, und es gibt auch Beispiele für die Schätzung von Wertfunktionen. Es gibt einige Korrekturen Wolpin Buch hier .

Victor Aguirregabiria stellt auf seiner Website Daten und Code für verschiedene Schätzverfahren zur Verfügung Website . Das Gleiche gilt für Aviv Nevo .

Abbring und Klein haben Matlab-Code für ein dynamisches diskretes Auswahlmodell veröffentlicht.

Simon Quinn hat Vorlesungsnotizen, die an den Grundlagen beginnen und Ihnen dann zeigen, wie Sie die maximale Wahrscheinlichkeit für die Schätzung von Nutzenfunktionen nutzen können. Daten und Code sollten sich auch auf seiner Website befinden. Zu diesem Zweck ist das Buch Maximum Likelihood Estimation von William Gould und seinen Co-Autoren wertvoll, da Maximum Likelihood und simulierte Maximum Likelihood häufig Werkzeuge in der strukturellen Ökonometrie verwenden.

Ein Problem ist, dass die strukturelle Schätzung in Abhängigkeit von Ihrem Fachgebiet sehr unterschiedlich ist, da die verwendeten Modelle sehr unterschiedlich sind. Zumindest für mich unterscheidet sich die strukturelle Schätzung in Bezug auf Arbeit und Marketing stark von der in Bezug auf Finanzen und Makro. Es kann hilfreich sein, Schätzmethoden (Methode der simulierten Momente, simulierte maximale Wahrscheinlichkeit, Bayes'sche Filterung) von der Modellberechnung (dynamische Programmierung und Wertefunktionsiteration) zu trennen. Für Schätzungsmethoden sind Gourieroux und Monfort eine gute eingehende Umfrage. Für die Modelllösung sind Miranda und Fackler eine weitere gute Referenz, aber Sie können auch eine beliebige Anzahl anderer Bücher über dynamische Wirtschaftswissenschaften lesen. Durch die Kombination von Modelllösung und Schätzung wird diese Umfrage finanziertFür Macro ist dies ein sehr guter Anfang. Sie haben bereits auf DeJong und Dave hingewiesen, und ich möchte Rust (1994) zu einer bereits langen Liste von IO / Marketing-Umfragen, die Sie sich ansehen, sowie Kenneth Train hinzufügen Lehrbuch .