Lehrbuch für Bayesianische Ökonometrie

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Ich suche nach einem theoretisch strengen Lehrbuch zur Bayes'schen Ökonometrie, das ein solides Verständnis der frequentistischen Ökonometrie voraussetzt.

Ich würde gerne eine Arbeit pro Antwort vorschlagen, damit die Empfehlungen einzeln nach oben oder unten abgestimmt werden können.

bayesian econometrics references Constantin
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Antworten:

6

Die Bayesianische Ökonometrie von Gary Koop (2003)ist eine moderne, rigorose Darstellung des von mir empfohlenen Fachgebiets. Ergänzt wird es durch ein Übungsbuch: Bayesian Econometric Methods (Econometrics Exercises) von Gary Koop, Dale J. Poirier und Justin L. Tobias (2007).

Xi'an
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4
Beide Bücher werden auch mit MATLAB-Begleitprogrammen geliefert, sodass sie auch für Menschen nützlich sind, die angewandte Arbeit leisten.
Graeme Walsh
4

Ich schlage "Bayesian Data Analysis" von Gelman et al .:

Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Bayesian Data Analysis , dritte Ausgabe. New York: Chapman und Hall / CRC.

Lauren Goodwin
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6
Die Bayesianische Analyse ist ein großartiges Buch. Es wird jedoch kaum als ökonometrisches Lehrbuch eingestuft.
Xi'an
3

Eine Einführung in die Bayesianische Inferenz in der Ökonometrie

von Arnold Zellner (1971)

Von der Titelseite:

"Dies ist das erste Buch in der Ökonometrie, das sich mit Modellen und Problemen aus Bayes-Sicht befasst. [M] Vergleiche zwischen Bayes-Ergebnissen und nicht-Bayes-Ergebnissen werden vorgestellt. [...] Eine Einführung in die Bayes-Inferenz in der Ökonometrie wird gegeben als Leitfaden zur Bayesianischen Ökonometrie für Studenten im Aufbaustudium und als Nachschlagewerk für Forscher. "

Graeme Walsh
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1
Eine großartige Referenz, die für ein Lehrbuch, wie es in der Vorberechnungszeit geschrieben wurde, etwas (?) Veraltet ist.
Xi'an
1
Einverstanden; Das Buch ist alt und behandelt keine moderneren rechenintensiven Techniken wie zum Beispiel Bayesian Model Averaging. Trotzdem habe ich aus allen Büchern der Bayesianischen Ökonometrie, die ich besitze, den Mut dessen gelernt, was ich aus diesem klassischen Werk von Zellner weiß. Interessanterweise enthält der Anhang einige FORTRAN-Programme zur numerischen Integration.
Graeme Walsh
1
Vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, ob FORTRAN-Programme heutzutage ein Plus sind ...!
Xi'an
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Ha! Nun, das ist fraglich, also werde ich nicht dorthin gehen.
Graeme Walsh
1

Während es für das Marketing gemacht ist, würde ich Bayesian Statistics and Marketing von Rossi, Allenby & McCulloch für Bayesian Inferenz in Wirtschaftsmodellen vorschlagen .

jayk
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Sehr dichter, aber nützlicher Text für Leute, die sich für die Modellierung von Auswahl und Nachfrage interessieren. Da die Autoren Seymour Geisser , Dennis Lindley und Arnold Zellner als ihre einflussreichen Lehrer anerkennen , könnte man eine Vorstellung davon bekommen, was zu erwarten ist. Was dieses Buch sehr nützlich macht, ist ein Satz von 5 Fallstudien, die alle Daten und den R-Code für alle Modelle enthalten.
gwr
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Ich könnte die zeitgenössische Bayesianische Ökonometrie und Statistik von John Geweke in Betracht ziehen . Es ist relativ kurz. Die ersten drei Kapitel befassen sich mit den Grundlagen, die Sie in einem Bayesianischen Analysebuch finden. Das nächste Kapitel ist das lineare Modell mit einer Prise nichtlinearer Regression, gefolgt von latenten Variablen und fehlenden Daten. Anschließend werden Zeitreihen erstellt und mit dem Modellvergleich und der Bewertung abgeschlossen. Es gibt nicht viel über Paneldaten oder halb- / nichtparametrische Schätzungen.

Dimitriy V. Masterov
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