Ich habe eine grundlegende Frage. Sagen , dass ich zwei Zufallsvariablen haben, und Y . Ich kann sie standardisieren, indem ich den Mittelwert subtrahiere und durch die Standardabweichung dividiere, dh X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) ) .
Ist die Korrelation von und Y , C o r ( X , Y ) dieselbe wie die Kovarianz der standardisierten Versionen von X und Y ? Das heißt, ist C o r ( X , Y ) = C o v ( X s t a n d a r d i z e d , Y s t a n d a r d?
correlation
covariance
standardization
Jake Fisher
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