Ist die Kovarianz standardisierter Variablen die Korrelation?

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Ich habe eine grundlegende Frage. Sagen , dass ich zwei Zufallsvariablen haben, und Y . Ich kann sie standardisieren, indem ich den Mittelwert subtrahiere und durch die Standardabweichung dividiere, dh X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XY .Xstandardized=(XE(X))(SD(X))

Ist die Korrelation von und Y , C o r ( X , Y ) dieselbe wie die Kovarianz der standardisierten Versionen von X und Y ? Das heißt, ist C o r ( X , Y ) = C o v ( X s t a n d a r d i z e d , Y s t a n d a r dXYCor(X,Y)XY?Cor(X,Y)=Cov(Xstandardized,Ystandardized)

Jake Fisher
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Ja.
Dilip Sarwate

Antworten:

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corr(X,Y)=E((XE(X))×(YE(Y)))SD(X)×SD(Y)Cov(Xstandardized,Ystandardized)=E[((XE(X))(SD(X))0)×((YE(Y))(SD(Y))0)]=E((XE(X))×(YE(Y)))SD(X)×SD(Y)
Hemant Rupani
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Was???? Die rechte Seite Ihrer ersten Gleichung ist eine Zufallsvariable, während die linke Seite eine Konstante ist.
Dilip Sarwate
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(X1,Y1),,(Xn,Yn)1n
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i
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Sie nehmen SD (X) und SD (Y) aus der Erwartung heraus. Erläutern Sie die Gründe für diesen Schritt bitte etwas genauer.
Erdogan CEVHER
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@ Erdogan-Konstanten können ohne Änderung außerhalb der Funktion Expected () verwendet werden.
Hemant Rupani