Mit welchen Methoden kann die Reihenfolge der Integration einer Zeitreihe ermittelt werden?

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Ökonomen sprechen oft von einer Zeitreihe, die mit der Ordnung k, I (k) integriert wird . k ist die minimale Anzahl von Differenzen, die erforderlich sind, um eine stationäre Zeitreihe zu erhalten.

Welche Methoden oder statistischen Tests können verwendet werden, um bei gegebenem Vertrauensniveau die Reihenfolge der Integration einer Zeitreihe zu bestimmen ?

time-series brotchie
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Antworten:

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Es gibt eine Reihe statistischer Tests (bekannt als "Unit Root Tests"), um dieses Problem zu lösen. Am beliebtesten ist wahrscheinlich der "Augmented Dickey-Fuller" (ADF) -Test, obwohl der Phillips-Perron (PP) -Test und der KPSS-Test ebenfalls weit verbreitet sind.

Sowohl der ADF- als auch der PP-Test basieren auf einer Nullhypothese einer Einheitswurzel (dh einer I (1) -Serie). Der KPSS-Test basiert auf einer Nullhypothese der Stationarität (dh einer I (0) -Serie). Folglich kann der KPSS-Test ganz andere Ergebnisse liefern als die ADF- oder PP-Tests.

Rob Hyndman
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Gibt es eine bequeme Möglichkeit, die Integrationsreihenfolge zu bestimmen, wenn diese über I (0) oder I (1) hinausgeht, z. B. I (2) usw.?
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Differenzieren Sie die Daten und wenden Sie die Tests erneut an.
Rob Hyndman