Macht es in PCA einen Unterschied, ob wir Hauptkomponenten der inversen Kovarianzmatrix auswählen oder ob wir Eigenvektoren der Kovarianzmatrix fallen lassen, die großen Eigenwerten entsprechen?
Dies hängt mit der Diskussion in diesem Beitrag zusammen .
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Mustafa Arif
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Zusätzlich ist die inverse Kovarianzmatrix proportional zur partiellen Korrelation zwischen den Vektoren:
Die Korrelation zwischen Xi und Xj, wenn alle anderen festgelegt sind, ist für Zeitreihen sehr nützlich.
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