Ich verwende ein Modell mit mehreren Regressionen und möchte AIC und BIC verwenden, um Modelle auszuwählen. Ich stelle jedoch fest, dass beide Maßnahmen nicht die Anzahl der Variablen berücksichtigen, aus denen wir auswählen können, sondern nur die Anzahl der ausgewählten Variablen. Wenn ich viele, viele Variablen zur Auswahl habe, werde ich wahrscheinlich etwas finden, das stark mit dem korreliert, was ich zu modellieren versuche, nur durch Glück. Gibt es eine Kennzahl, die berücksichtigt, aus wie vielen Variablen wir auswählen können?
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