Begriffe "abgeschnitten" und "abgeschnitten" über ACF-, PACF-Funktionen

Ich versuche, die Bedeutung von Cut-Off und Tails-Off im Zeitreihendiagramm von ACF und PACF zu verstehen.

Was bedeutet "Nach Verzögerung abschneiden"? Dies über Grenze?

Was bedeutet "Tails off"?

Im obigen Beispiel ist das Buch, mit dem ich studiere, ein AR-Prozess.

Aber ich kann die Bedeutung von "Abschneiden" und "Schwänzen" nicht herausfinden.

time-series autocorrelation terminology Richard Hardy
quelle

Antworten:

"Abschneiden" bedeutet, dass es abrupt Null wird, und "Abschneiden" bedeutet, dass es asymptotisch (normalerweise exponentiell) auf Null abfällt.

In Ihrem Bild "schneidet" der PACF nach der 2. Verzögerung ab, während der ACF auf Null "abschneidet". Sie haben wahrscheinlich so etwas wie einen AR (2).

Chris Haug
quelle

Wenn und nur wenn ... es keine Impulse, Pegelverschiebungen, Zeittrends, saisonale Impulse gibt und das Modell über die Zeit unveränderlich ist und der Fehlerprozess über die Zeit unveränderlich ist, ist die Interpretation von acf und pacf ansonsten bestenfalls problematisch benötigt in Bezug auf (keuchen!) Heuristiken,

IrishStat

Ich habe die Frage so interpretiert, dass sie sich nur auf ARMA- Prozesse bezieht , sodass alle oben genannten Anforderungen trivial erfüllt sind. Die Tatsache, dass der ACF / PACF bei der Auswahl eines ARMA- Modells für reale Daten irreführend sein kann, ist wahr, aber eine andere Frage.

Chris Haug

Wir sind uns einig. Wir entschuldigen uns für das Überlesen Ihrer Bemerkungen, aber ich beabsichtigte den Kommentar als sanfte Warnung an Neulinge in der Zeitreihenanalyse, die von auto.arima und dergleichen beeinflusst werden, wenn sie versuchen, ARIMA-Modelle ohne Rücksicht auf die zu passen Punkte, die ich angesprochen habe ...

IrishStat