Das Lasso und das elastische Netz können keine Variablen mit mehr als zwei Kategorien verarbeiten. Daher ist für die Anwendung dieser Methoden eine Aufteilung der kategorialen Variablen in Dummies erforderlich. Dies kann zu mehreren Problemen führen, und daher gibt es Erweiterungen für das Lasso zum Gruppen-Lasso oder zum spärlichen Gruppen-Lasso .
Ich frage mich jedoch, ob solche Verlängerungen auch für elastische Netze existieren. Leider konnte ich keine statistische Literatur zu diesem Thema finden.
Frage: Gibt es ein elastisches Gruppennetz?
gglasso
Antworten:
Sei die Gruppierung, an der Sie interessiert sind. Das heißt, sei eine Partition von , wobei wir betrachten, dass es Merkmale gibt. Mit der Antwort und der Entwurfsmatrix lautet der Gruppen-Lasso-SchätzerWenn wir eine weitere quadratische Strafe , um eine Gesamtschrumpfung zu induzieren, erhalten wir den SchätzerG G {1,…,p} p y∈Rn X∈Rn×p
Dies kann ein Optimierungsproblem sein, das mit dem Paket gelöst werden kann
gglasso
. Wenn Sie den Abschnitt auf Seite 9 der Dokumentation lesen , erfahren Siegglasso
, welche Funktion verwendet werden sollte. Beachten Sie, dass das Argumentpmax
manuell mit einer letzten Komponente versehen werden muss, die als Optimierungsparameter dient.quelle