Ich verwende ARMA über einen Datensatz mit fehlenden Proben. Wie behandle ich sie? Würden Sie vorschlagen, eine lineare / nichtlineare Interpolation durchzuführen oder sie einfach fernzuhalten und zwei Stichproben mit fehlenden Daten dazwischen als aufeinanderfolgende Stichproben zu betrachten?
Es besteht keine Notwendigkeit, etwas zu tun. Ein ARMA-Modell kann leicht mit fehlenden Werten innerhalb der Zeitreihe geschätzt werden. Sie müssen die Zustandsraumdarstellung eines ARMA-Modells verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Wenn Sie R verwenden, wird dies bereits automatisch über die arima()Funktion erledigt .