Kreuzkorrelationssignifikanz in R

Wie können Sie feststellen, ob die Korrelationen bei unterschiedlichen Verzögerungen, die sich aus der Kreuzkorrelation (vgl. Funktion) zweier Zeitreihen ergeben, signifikant sind?

$1/n$$n$$\pm 2/\sqrt{n}$

Diese kritischen Werte werden automatisch in R mit eingetragen ccf(x,y).

Der Kreuzkorrelationskoeffizient misst nicht die Abhängigkeit zwischen Zeitreihen. Das richtige Werkzeug dafür ist die Kohärenzfunktion. Siehe zum Beispiel Bendat und Piersol, 2010.