Hamiltonian Monte Carlo für Dummies

Können Sie Dummies Schritt für Schritt erklären, wie das Hamiltonianische Monte Carlo funktioniert?

PS: Ich habe gelesen , die Antworten bereits hier, Hamilton - monte carlo , und hier, Hamilton - Monte Carlo gegen Sequential Monte Carlo , und hier, Hamilton - Monte Carlo: wie Sinn des Metropolis-Hasting Vorschlag zu machen? und sie sprechen es nicht Schritt für Schritt an.

bayesian hmc statslearner
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Wenn Sie Michael Betancourt googeln, finden Sie eine Sammlung von Artikeln und Vorträgen, die Ihnen helfen sollen, über den Dummy-Punkt hinauszukommen.

Xi'an

Ich empfehle das Konzeptpapier arxiv.org/abs/1701.02434 als Ausgangspunkt.

cwl

Der Abschnitt der stanDokumentation zu HMC ist solide. mc-stan.org/users/documentation

Sycorax sagt Reinstate Monica

IMHO jeder der obigen Kommentare könnte in eine Antwort umgewandelt werden - würde das selbst tun, würde aber das Gefühl haben, ich hätte einen unverdienten Ruf :-)

Martin Modrák

Mcelreaths Buch "Rethinking" enthält einen kurzen Abschnitt über die Stichprobenerhebung in Großstädten und bietet eine Erweiterung der Analogie zum Hamiltonianischen Monte Carlo. Es ist wirklich etwas für Schnuller und sehr detailgetreu, hat mir aber zumindest eine Vorstellung davon gegeben, was gerade geschah.

Bjw

Antworten:

Wie in den Kommentaren von cwl, bjw und Sycorax erwähnt, sind die folgenden Ressourcen nützlich (ich kann sie auch aus eigener Erfahrung empfehlen):

Das statistische Umdenken von R. McElreath hat eine kurze, aber sehr aufschlussreiche Einführung (und ist insgesamt ein großartiges Buch).
Die konzeptionelle Einführung in Hamiltonian Monte Carlo von M. Betancourt wird vertieft.
Die Stan-Dokumentation enthält auch einen ausführlichen Abschnitt zur HMC

Martin Modrák
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