Kriterien zur Einstellung der AWL ab Fensterbreite

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Steuert mithilfe Rder STL-Zerlegung, s.windowwie schnell sich die saisonale Komponente ändern kann. Kleine Werte ermöglichen eine schnellere Änderung. Das Festlegen des Saisonfensters auf unendlich entspricht dem Erzwingen, dass die Saisonkomponente periodisch ist (dh über Jahre hinweg identisch ist).

Meine Fragen:

  1. Wenn ich eine monatliche Zeitreihe habe (das entspricht einer Häufigkeit von ), welche Kriterien sollten zur Festlegung verwendet werden ?12s.window

  2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser und der Zeitreihenfrequenz?

r time-series trend seasonality Lisa Ann
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Das stlplus- Paket für R verfügt über eine plot_seasonalFunktion, mit der ein Diagramm für Zyklen-Unterreihen erstellt und visuell kalibriert werden kann s.window. Das Originalpapier, mit dem RockScience verlinkt hat, enthält Informationen zur Verwendung dieses Diagramms.
Tintenfisch
@cttlfsh Vielen Dank für den Hinweis. Wenn ich versuche, dem Link zum Artikel zu folgen, wird er nicht gefunden. Könnten Sie uns den Titel und die Autoren nennen, damit die Leser den Titel finden können?
whuber

Antworten:

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  1. Die Frage ist nicht, ob es sich um monatliche oder wöchentliche Daten handelt, sondern wie schnell sich die Saisonalität entwickelt. Wenn Sie der Meinung sind, dass das saisonale Muster über die Zeit konstant ist, sollten Sie diesen Parameter auf einen großen Wert setzen, damit Sie die gesamten Daten für Ihre Analyse verwenden. Wenn sich das saisonale Muster umgekehrt schnell entwickelt, reduzieren Sie diesen Parameter, um nur die aktuellen Daten zu verwenden, damit Ihre Analyse nicht von alten saisonalen Mustern beeinflusst wird, die nicht mehr relevant sind
  2. Dieser Parameter ist nicht mit der Zeitreihenfrequenz verknüpft.

Ich möchte auch empfehlen, das Originalpapier zu lesen, das all dies sehr deutlich erklärt. STL: Ein auf Löss basierendes Verfahren zur Zerlegung saisonaler Trends .

RockScience
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