Ökonometrie-Lehrbücher?

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Welche guten ökonometrischen Lehrbücher würden Sie empfehlen?

Bearbeiten: Es gibt eine ganze Reihe von Büchern mit unterschiedlichen mathematischen Kenntnissen. Es wäre gut, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie technisch das von Ihnen empfohlene Buch ist.

NPE
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Ben Lambert - Student und Diplom-Ökonometriker - YouTube Burkey Academy - burkeyacademy.com/home/statistics-econometrics Ökonometrie von Mark Thomas - YouTube
nptel.iitm.ac.in/courses/111105042 --- Regressionsanalyse nptel.iitm.ac.in/courses/111104024 --- Angewandte multivariate Analyse
nptel.iitm.ac.in/courses/110105053 --- Econometrics Modeling - Folien nptel.iitm.ac.in/courses/110105030 --- Econometrics Modeling
Jede Antwort, die nicht erklärt, warum ein Buch empfohlen wird, entspricht nicht den Erwartungen dieser Website (weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe ) und wird daher gelöscht.
Whuber
IMO, dieser Thread muss nicht geschlossen werden. Ich erkenne den "meinungsbasierten" Aspekt hier, aber dieser Thread ist CW und gibt es schon seit langer Zeit, um vielen Menschen mit einer guten Anzahl von positiven Stimmen und positiven Antworten zu dienen. Wenn dieser Thread zu meinungsbasiert ist, um offen zu bleiben, [references]müsste wahrscheinlich auch ein großer Teil der Threads geschlossen werden, und wir haben sie traditionell als in unserem Zuständigkeitsbereich liegend angesehen.
gung - Wiedereinsetzung von Monica

Antworten:

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Definitiv ökonometrische Analyse , von Greene. Ich bin kein Ökonometriker, aber ich fand dieses Buch sehr nützlich und gut geschrieben.

chl
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1
Das Buch von Greene ist enzyklopädisch und ein Muss. Aber ich habe zwei Probleme: (i) Ich halte es im Vergleich zur gegenwärtigen ökonometrischen Praxis für etwas veraltet; (ii) Die Darstellung ist sehr unlinear, aber gleichzeitig verwendet Greene in seiner Darstellung Symbole, die vielleicht 100 Seiten zuvor in einem völlig anderen Kontext definiert wurden, was die Dinge manchmal schrecklich verwirrend macht. Wie weiter unten erwähnt, würde ich Wooldridge zusammen mit Angrist und Pischke für eine aktuelle und gründliche Perspektive stimmen.
Cyrus S
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Das Buch von Greene ist in der Tat eine der Standardreferenzen, aber es geht seltsamerweise davon aus, dass Sie sich mit Ökonometrie auskennen - genug, um einige Lücken in der Präsentation zu schließen. Meine Frau, eine Spieltheoretikerin, hat versucht, daraus zu lernen, als sie in der Graduiertenschule eine vorgeschriebene ökonometrische Sequenz ablegte. Pro Hausaufgabe stellte sie mir mindestens ein Dutzend Fragen: "Wofür steht dieses Symbol? Ich kann es nirgends definieren "oder" Wird von mir erwartet, dass ich hier eine Normalitätsannahme mache? Es wird nicht explizit angegeben, aber es gibt keinen anderen Weg, dies zu lösen "usw.
StasK
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Meiner persönlichen Meinung nach gleicht Greenes Buch eher einer ökonometrischen Küchenspüle. Es wird versucht, zu viele Themen auf einmal zu behandeln, ohne jedoch bei Bedarf auf genügend Tiefe einzugehen. Außerdem ist es, wie bereits erwähnt, eher eine Referenz als ein klassisches Lehrbuch.
Durden
Könnte jemand ältere Ausgaben kommentieren? Hat sich die materielle Berichterstattung seit der 1. oder 2. Auflage stark verändert?
mgilbert
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Kommt darauf an, welches Level du suchst. Auf der Postgraduiertenebene habe ich am häufigsten gesehen, dass auf Folgendes verwiesen und empfohlen wurde, und habe mich daher höchstens um Folgendes gekümmert:

Wooldridge, Jeffrey M. Ökonometrische Analyse von Querschnitts- und Paneldaten . MIT Press, 2001. ISBN 9780262232197

Das meiste, was ich über Ökonometrie weiß, habe ich aus diesem Buch gelernt. 776 Seiten ohne ein einziges Diagramm.

ein Stop
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Meines Erachtens bietet dies zusammen mit Angrist und Pischke die aktuellste Perspektive, obwohl beide eher auf die Mikroanalyse ausgerichtet sind als auf die Arten der Zeitreihen- oder Zeitreihenquerschnittsanalyse, die mit Makroanalysen verbunden sind.
Cyrus S
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" Meist harmlose Ökonometrie: Ein Weggefährte des Empirikers " (Angrist, Pischke 2008) ist eine weniger technische und unterhaltsame Zusammenfassung des Fachgebiets. Ich würde es nicht als Anfängerbuch bezeichnen, aber es lohnt sich zu lesen, wenn Sie die Grundlagen verstanden haben.

Shane
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(+1) Lesenswert, ja, unterhaltsam, ja. Aber ein Lehrbuch? Nicht gerade ... Ich verstehe den Untertitel als Begleiter eines Lehrbuchs. Andrew Gelmans Rezension ist ebenfalls lesenswert: stat.columbia.edu/~gelman/research/published/…
onestop
@onestop: Das ist ein fairer Punkt; Ich würde dies nicht als Lehrbuch betrachten, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob jemand Ökonometrie lernen möchte.
Shane
Ich würde sagen, dass dies in Verbindung mit der ökonometrischen Analyse von Querschnitts- und Paneldaten von Wooldridge die aktuellste Perspektive bietet.
Cyrus S
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Es hängt davon ab, was Sie wirklich wollen (GMM, Zeitreihen, Panel ...), aber ich kann diese beiden Bücher empfehlen: Fumio Hayashis ökonometrische und Davidson- und McKinnon-ökonometrische Theorie und Methoden und für einen Kurs in ökonometrischen Zeitreihen Hamiltons Zeitreihe Die Analyse ist großartig

Dickoa
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+1 für Davidson & McKinnon. Ich schätze seine Klarheit sehr.
Johnny
Davidson and McKinnon ist ein großartiges Buch, +1
Kirk
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Ich würde M. Verbeeks A Guide to Modern Econometrics auf jeden Fall empfehlen . Woolwridge ist zu weltlich (und diese Langeweile verliert den Fokus des Lesers zu früh in den Kapiteln). Greene (ich beziehe mich auf die 5. Ausgabe) geht oft in Kleinigkeiten verloren: dh er bemüht sich um Katalogformeln, die orthogonal zum Hauptthema des Kapitels sind (gut für Referenzen, aber wiederum nicht ideal zum Lernen).

Ich habe die Hayashi nicht gelesen (dachte, ich vermute, es ist jetzt ein bisschen veraltet). Hamilton ist wirklich fokussiert auf ... TSA, also ist es für die allgemeine Ökonometrie ein bisschen daneben.

user603
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Ich mag Kennedys Leitfaden zur Ökonometrie, der in seinem Aufbau ungewöhnlich ist, weil jedes Thema auf drei verschiedenen Ebenen diskutiert wird, zunächst auf nicht-technische Weise, dann auf Einzelheiten der Anwendung und schließlich auf theoretische Details, obwohl auf theoretische Teile sind etwas oberflächlich.

Owe Jessen
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" Angewandte Ökonometrie mit R " (Kleiber, Zeileis 2008) ist eine gute Einführung in R und wird vom VRE-Paket begleitet .

Shane
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Das ist ein bisschen zu oberflächlich und praktisch imho.
user603
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@ user603 Die Frage gibt so etwas nicht an. Ich sehe auch nicht, wie es "oberflächlich" ist. Es ist sehr gut und zeigt, wie man in R analysiert. Ich würde es nicht als Lehrbuch für einen Ökonometriekurs empfehlen, aber es hat sicherlich einen Zweck.
Shane
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Ich bin Dozent für Ökonometrie. Auf jeden Fall hängt das beste Buch davon ab, was Sie wollen und welches Niveau für Sie geeignet ist. Meine erste Option ist jedoch "Basic Econometrics", geschrieben von Gujarati. Die vierte Ausgabe dieses Lehrbuchs bietet einen guten und gut geschriebenen Überblick über das Thema (Gujarati, 2002). Leider kann ich in Bezug auf das fünfte nicht dasselbe sagen (Gujarati und Porter, 2008). Ich benutze dieses Lehrbuch in Grund- und Aufbaustudiengängen. Für die Studenten verwende ich es als Hauptlehrbuch. Für die Doktoranden verwende ich es zusätzlich zu "Econometric Analysis" von Greene (2012). Ich halte es für notwendig, dies zu tun, um die ökonometrische Intuition hinter den Formeln zu entwickeln. Ökonometrie beinhaltet Intuition, Kunst und Technik. Derzeit liefert kein Buch sie in angemessener oder ausgeglichener Weise.

Antonio Ruiz-Porras
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Willkommen auf der Seite, Antonio! Angesichts der Tatsache, dass ein anderer Befragter Gujarati und Porter positiv erwähnt hat, wäre es schön, wenn Sie Ihre Kritikpunkte im Vergleich zur vorherigen Ausgabe präzisieren würden. :-)
Kardinal
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Eine, die etwas weniger mathematisch ausgefeilt ist als Wooldridge (weniger dicht, mehr Bilder), in einigen sich schnell bewegenden Bereichen jedoch etwas aktueller ist:

Murray, Michael P. Ökonometrie: Eine moderne Einführung. Addison Wesley, 2006. 976 S. ISBN 9780321113610

Scheint, dass es nicht für die Vorschau im Web verfügbar ist und der Publisher nicht vorrätig ist, aber Sie können PDFs von 11 Web-Erweiterungen anzeigen , um sich einen Eindruck von dessen Stil zu verschaffen .

ein Stop
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Zufällig verwende ich diesen Text in einem Kurs, den ich gerade durchführe. Die Studenten hassen dieses Buch. Stock and Watson ist ein allgemeines Intro-Buch, wobei Wooldridges Introductory Econometrics etwas ausgefeilter ist, aber sehr klar.
Charlie
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(Haftungsausschluss: Ich bin kein Ökonom.) Möglicherweise möchten Sie eine Reihe von Möglichkeiten auflisten. Die meisten Antworten beziehen sich jedoch auf weiterführende Texte. Sollte jemand einen sehr einführenden Text haben wollen, kann ich empfehlen:

Gujarati, D. & Porter, D. (2008). Grundlegende Ökonometrie . McGraw-Hill / Irwin.

Dies ist sehr einfach (dh wenig Mathematik), sehr umfassend (~ 1k Seiten - es gibt ein ~ 30p Kapitel zu jedem denkbaren Thema, das sehr schnell gelesen werden kann) und sehr klar. Darüber hinaus scheint eine große Anzahl davon gedruckt und vor ein paar Jahren im Unterricht verwendet worden zu sein, sodass Sie ein altes Exemplar für ein paar Dollar in einem Antiquariat in einer beliebigen Universitätsstadt kaufen können.

gung - Setzen Sie Monica wieder ein
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Ich mag die Mikroökonometrie von Cameron und Trivedi . Es schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Breite, Intuition und Genauigkeit (wenn Sie sich an die Referenzen halten). Zielgruppe ist der angewandte Forscher. Die Mikroökonometrie mithilfe von Stata ist auch für Stata-Benutzer recht gut, obwohl sie weniger Einfluss hat. Ich liebe Johnston und DiNardos ökonometrische Methoden. Ich hoffe, dass es bald eine neue Ausgabe gibt. Kennedys Buch eignet sich hervorragend für die Intuition, wenn eines der oben genannten Probleme auftritt.

Dimitriy V. Masterov
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Ich bevorzuge unter anderem die vierte Ausgabe von "Basic Econometrics", da der Text vollständig in sich geschlossen ist. Für die fünfte Ausgabe ist ein Webzugriff erforderlich, um die im Text enthaltenen Übungen wiederholen zu können (Benutzer der vorherigen Ausgabe hatten dieses Problem nicht, da das Buch mit einer zusätzlichen CD verpackt war). Diese Änderung, die ein einfaches technologisches Update zu sein scheint, reduziert die Möglichkeit, die Schulbuchübungen für Schüler der Dritten Welt (wie die, die ich unterrichte) zu wiederholen, erheblich. In der Tat gibt es an meiner Universität den Vorschlag, unter anderem aus diesem Grund "Basic Econometrics" als Lehrbuch zu streichen (ein weiterer betrifft die Schwierigkeiten lokaler Dozenten, Zugang zum Online Learning Center zu erhalten).

Ein weiteres Problem der fünften Auflage betrifft den Schreibstil. Eine "Verbesserung" der neuen Ausgabe war nach Angaben der Autoren die Vereinfachung der in mehreren Kapiteln enthaltenen Analysen (siehe Vorwort). Ich stimme ihnen jedoch nicht zu: Die in früheren Ausgaben enthaltenen Erklärungen sind definitiv besser als die in der fünften. Offensichtlich ist mir bewusst, dass argumentiert werden kann, dass diese Situation das Ergebnis von Übersetzungsproblemen sein kann (ich verwende die spanische Version des Buches). Benutzer der fünften Ausgabe in englischer Sprache haben jedoch auf die gleiche Situation hingewiesen (siehe Kommentare in amazon.com).

Trotz all dieser Probleme glaube ich, dass "Basic Econometrics" das beste Grundkursbuch auf dem Markt ist. Auch die fünfte Ausgabe ist eine gute. Hoffentlich wird die nächste Ausgabe genauso gut sein wie die vierte.

Antonio Ruiz-Porras
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Hashem Pesarans Buch sieht sehr vielversprechend aus. Es behandelt Themen wie Abhängigkeiten in Paneldaten und andere, die ich in anderen Büchern nicht gesehen habe.

Corel
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