Was ist die Standardvarianz-Kovarianz-Struktur für zufällige Effekte im glmer
oder lmer
im lme4
Paket? Wie spezifiziert man eine andere Varianz-Kovarianz-Struktur für zufällige Effekte im Code? Ich konnte diesbezüglich keine Informationen in der lme4
Dokumentation finden.
quelle
xxM
Paket auch eine gute, aber kompliziertere Option ist, die die Modellierung von Strukturgleichungen ermöglicht. xxm.times.uh.eduIch kann dies anhand eines Beispiels zeigen.
Kovarianzterme werden in derselben Formel wie die festen und zufälligen Effekte angegeben. Kovarianzbegriffe werden durch die Art und Weise angegeben, wie die Formel geschrieben wird.
Beispielsweise:
Hier gibt es zwei feste Effekte, die zufällig variieren dürfen, und einen Gruppierungsfaktor
g
. Da die beiden zufälligen Effekte in ihre eigenen Begriffe unterteilt sind, ist kein Kovarianzbegriff zwischen ihnen enthalten. Mit anderen Worten wird nur die Diagonale der Varianz-Kovarianz-Matrix geschätzt. Die Null im zweiten Term besagt ausdrücklich, dass kein zufälliger Intercept-Term hinzugefügt oder ein vorhandener zufälliger Intercept mit variiert werden darfx1
.Ein zweites Beispiel:
Hier wird eine Kovarianz zwischen dem Achsenabschnitt und
x1
zufälligen Effekten angegeben, da 1 + x1 | g alle im selben Term enthalten sind. Mit anderen Worten werden alle 3 möglichen Parameter in der Varianz-Kovarianz-Struktur geschätzt.Ein etwas komplizierteres Beispiel:
Hier können der Achsenabschnitt und die
x1
zufälligen Effekte zusammen variieren, während eine Nullkorrelation zwischen demx2
zufälligen Effekt und jedem der beiden anderen auferlegt wird . Wiederum wird a0
nur dann in denx2
Zufallseffektbegriff aufgenommen, um explizit zu vermeiden, dass ein zufälliger Abschnitt eingeschlossen wird, der mit demx2
Zufallseffekt übereinstimmt .quelle