Was ist der Begriff für eine Zeitreihenregression mit mehr als einem Prädiktor?

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Es ist ziemlich schwierig, im Web nach Informationen zu etwas zu suchen, wenn Sie nicht wissen, welche Wörter üblicherweise zur Beschreibung verwendet werden. In diesem Fall frage ich mich, wie es heißt, wenn Sie einen anderen Prädiktor in eine Zeitreihe aufnehmen.

Angenommen, ich modelliere eine Variable mit AR (3):X

Xt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+εt

Ich möchte, dass mein Modell die Auswirkungen einer anderen Variablen enthält - beispielsweise -, daher wird mein Modell jetzt wie folgt beschrieben:Y

Xt=φ1Xt−1+φ2Xt−2+φ3Xt−3+β1Yt−1+β2Yt−2+β3Yt−3+εt

Was wäre der Begriff (oder die Begriffe), der das erstere Modell vom letzteren unterscheidet?

time-series terminology Feuerfeder
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Ich habe diese Informationen verwendet und versucht, ein Modell in SAS zu erstellen. Möglicherweise finden Sie die Frage, die ich dazu gestellt habe, relevant: " Wie stelle ich sicher, dass PROC ARIMA die korrekte Parametrisierung von Eingabevariablen durchführt? "
Firefeather

Antworten:

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ARIMAX (Box-Tiao) wird beim Hinzufügen von Kovariaten zu Arima-Modellen genannt und ist im Grunde genommen Arima + X.

http://www.r-bloggers.com/the-arimax-model-muddle/

Suchen Sie auch nach Panel-Daten oder TSCS: 'TSCS-Daten (Time-Series-Cross-Section) bestehen aus vergleichbaren Zeitreihendaten, die für eine Vielzahl von Einheiten beobachtet wurden.'

Siehe: http://as.nyu.edu/docs/IO/2576/beck.pdf oder https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-mixed-models/2010q4/004530.html

Patrick McCann
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Dies wird als Übertragungsfunktionsmodell bezeichnet. Es wurde auch als dynamisches Regressionsmodell bezeichnet.

IrishStat
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+1: Danke für deine Antwort. Es war hilfreich für meine Suche, aber ich kann nicht zwei Antworten als akzeptiert markieren.
Feuerfeder
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Beim Durchsuchen der SAS-Dokumentation nach ARIMAX (basierend auf Patricks Antwort ) stellte ich fest (in " Die ARIMA-Prozedur: Eingabevariablen und Regression mit ARMA-Fehlern "), dass die folgenden Begriffe aufgeführt sind:

  • ARIMAX
  • Box-Tiao
  • Funktionsmodell übertragen
  • Dynamische Regression
  • Interventionsmodell
  • Unterbrochenes Zeitreihenmodell
  • Regressionsmodell mit ARMA-Fehlern

Der Begriff ARIMAX wurde fast genauso häufig verwendet wie der Begriff Übertragungsfunktionsmodell . Das Interventionsmodell und das unterbrochene Zeitreihenmodell scheinen sich auf eine andere Art von Modell zu beziehen als die anderen.

Feuerfeder
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