Gibt es ein Äquivalent von ARMA für die Rangkorrelation?

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Ich betrachte extrem nichtlineare Daten, für die die ARMA / ARIMA-Modelle nicht gut funktionieren. Ich sehe jedoch eine gewisse Autokorrelation und vermute, bessere Ergebnisse für die nichtlineare Autokorrelation zu erzielen.

1 / Gibt es ein Äquivalent des PACF für die Rangkorrelation? (in R?)

2 / Gibt es ein Äquivalent des ARMA-Modells für die nichtlineare / Rangkorrelation (in R?)

r correlation nonparametric garch arma RockScience
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Die übliche Antwort auf Nichtlinearität im Zusammenhang mit ARMA-Modellen sind ARCH / GARCH-Modelle. Bei Ihrer ersten Frage ist es wahrscheinlich möglich, PACF mithilfe von Rangkorrelationskonzepten zu erstellen. Dies wird sich wahrscheinlich auf eine unabhängige Komponentenanalyse beschränken. Was die zweite betrifft, lautet die Antwort wahrscheinlich nein, aber für diesen Artikel könnte dies von Interesse sein, da es sich um eine nichtlineare Spezifikation handelt und ARMA eine Unterklasse davon ist.
mpiktas

Antworten:

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Antwort mit dem Kommentar von mpiktas, da es meiner Meinung nach eine gute Antwort ist.

Die übliche Antwort auf Nichtlinearität im Kontext von ARMA-Modellen sind ARCH / GARCH-Modelle. Bei Ihrer ersten Frage ist es wahrscheinlich möglich, PACF mithilfe von Rangkorrelationskonzepten zu erstellen. Dies wird sich wahrscheinlich auf eine unabhängige Komponentenanalyse beschränken. Was die zweite betrifft, lautet die Antwort wahrscheinlich nein, aber für diese asymptotische Normalität des Quasi-Maximum-Likelihood-Schätzers für mehrdimensionale kausale Prozesse von Bardet und Wintenberger könnte dies von Interesse sein, da es sich um eine nichtlineare Spezifikation handelt und ARMA eine Unterklasse davon ist.

Martin Modrák
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