Was ist der Unterschied zwischen deterministischem und stochastischem Modell?
Einfaches lineares Modell: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t wobei ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) mit undE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t wobei ~...