Kann eine MS-VAR (1) in eine Markov-Kette genauso diskretisiert werden, wie eine VAR (1) eine diskrete Approximation hat?
Über Tauchen (1986) ist bekannt, dass ein VAR (1) -Prozess durch eine diskrete Markov-Kette (bei fehlender Persistenz) annähernd ziemlich gut sein kann, wenn die Innovation normal verteilt wird. Kann eine MS-VAR (1) auf die gleiche Weise approximiert werden?