statistische Techniken zur Anwendung auf Daten, deren Beobachtungen eine Entität oder ein Phänomen zu verschiedenen Zeitpunkten betreffen.
Ich habe stochastische Prozesse gesehen, die folgendermaßen modelliert / konstruiert wurden. Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum und lassen Sie die (messbare) Transformation , die wir verwenden, um die Entwicklung des Stichprobenpunkts über die Zeit zu modellieren . Sei auch der...
Ein wichtiger Punkt bei der Entscheidung, wie ein Zeitreihen-Ökonometriemodell festgelegt werden soll, ist die Entscheidung, ob Serien in Stufen oder Unterschieden (oder zweiten Unterschieden!) Verwendet werden. Um dies zu entscheiden, müssen Sie jedoch häufig herausfinden, ob die Serien...
Diesbezüglich bin ich ein wenig ratlos: Nehmen wir an, ich möchte das Durchschnittseinkommen von 2 Ländern, A und B, vergleichen. Natürlich interessiert mich das Realeinkommen, also passe ich mich mit dem Big-Mac-Index des jeweiligen Jahres an PPP an (Division des durchschnittlichen Gehalts durch...
In einigen Zeitreihentexten wird über einseitiges Polynom am Verzögerungsoperator . Ich habe versucht, nachzuschlagen, was dies bedeutet, aber ich kann keinen finden.LLL Was bedeutet also einseitiges Polynom auf Verzögerungsoperator ?a ( L
Ist es möglich, ein strukturelles VAR-Modell (Vector Autoregression) für eine Granger-Kausalität zu verwenden? Mit anderen Worten, wenn X und Y gleichzeitig bestimmt werden, ist es möglich, dass X Granger Y verursacht? Vielen Dank!
Ich habe Notizen, die besagen, dass wir die folgenden Berechnungen durchführen können. Ich bin ein wenig verwirrt über einige der Berechnungen, die gemacht werden. Welche Annahmen würde ich benötigen, um die folgenden Ergebnisse zu erhalten? Oder gibt es Fehler? Insbesondere bin ich durch die...
Über Tauchen (1986) ist bekannt, dass ein VAR (1) -Prozess durch eine diskrete Markov-Kette (bei fehlender Persistenz) annähernd ziemlich gut sein kann, wenn die Innovation normal verteilt wird. Kann eine MS-VAR (1) auf die gleiche Weise approximiert werden?
Ich experimentiere mit Zeitreihendaten, um die Bedeutung von Produktionsfaktoren wie Arbeitskraft, Kapitalstock, Energie, Land usw. für das Produktionswachstum zu messen. Ein Veranstaltungsort, den ich anstrebe, ist die Schätzung des Co-Integrationsmodells innerhalb des Produktionsfunktionsrahmens....
Grüße Ich starte eine Zeitreihe, die ein Vektorfehlerkorrekturmodell verwendet. Meine abhängige Variable ist die wirtschaftliche Basis, die sich aus den Sektoren Produktion, Bergbau und Bauwesen zusammensetzt. Ich habe eine unterschiedliche wirtschaftliche Basis für jede MSA in PA. Einer der...
Datenkomprimierung verwendet Laplace-Verteilung ($ \ rho = \ exp (- | x- \ mu | / b) / 2b $) für die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Unterschieden, während ich sehe, dass die Wirtschaft überall eine Gaußsche Verteilung (?) verwendet, z.B. In ARIMA-ähnlichen Modellen - was könnte aufgrund des...