Ich habe stochastische Prozesse gesehen, die folgendermaßen modelliert / konstruiert wurden. Betrachten Sie den Wahrscheinlichkeitsraum und lassen Sie die (messbare) Transformation , die wir verwenden, um die Entwicklung des Stichprobenpunkts über die Zeit zu modellieren . Sei auch der...
In Vorlesung 20 des Microeconomics-Kurses des MIT wird eine Situation vorgeschlagen, in der eine 50/50-Wette entweder zu einem Verlust von 100 USD oder zu einem Gewinn von 125 USD bei einem Anfangsvermögen von 100 USD führt . Es wird angegeben, dass eine Person bereit wäre, sich selbst zu...
Angenommen, ist eine Menge sich gegenseitig ausschließender Ergebnisse einer diskreten Zufallsvariablen und ist eine Dienstprogrammfunktion, bei der , usw. ist.f 0 < f ( ω ) ≤ 1 ∑ Ω f ( ω ) = 1ΩΩ\Omegafff0<f(ω)≤10<f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 Wenn...
Sei FFF und GGG zwei Verteilungen mit dem gleichen Mittelwert. FFF soll zweiter Ordnung stochastisch dominate ( SOSD ) GGG , wenn ∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)(1)(1)∫u(x)dF(x)≥∫u(x)dG(x)\int u(x)\mathrm dF(x)\ge \int u(x)\mathrm dG(x)\tag{1} für alle steigenden und konkaven u(⋅)u(⋅)u(\cdot) . Diese obige...
Definitionen und so: Betrachten Sie einen gefilterten Wahrscheinlichkeitsraum in dem(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Dies ist eine risikoneutrale Maßnahme ....
Hinweis: Diese Frage bezieht sich auf die folgende Frage zu komplette Märkte in ständiger Zeit . In der verlinkten Frage wird erwähnt, dass die vollständige Vermarktung der Märkte ein Ergebnis des Satzes der Martingale-Repräsentation ist. Ich versuche, die Aussage des Theorems zu verstehen, wie...
Diese Frage ist etwas spezifischer als der Titel. Hier verwende ich die gleiche Notation wie in diese andere Frage zu kumulativen Renditen (die Summe der Rückbeobachtungen). Sei also $ r_ {t, t + n} = \ sum_ {i = 1} ^ n r_ {t + i} $. Angenommen, $ r_t $ ist ein AR (1) -Prozess (z. B. mit...
Angenommen, ich verkaufe eine Packung Sammelkarten, und darin sind 5 Karten. Vier dieser Karten sind Basiskarten, aber die letzte Karte hat eine 1:10 Chance, eine spezielle Einsteckkarte zu sein. Bedeutet die Tatsache, dass die spezielle Beilage eine Wahrscheinlichkeit von 1:10 hat, dass sie...