Als «martingales» getaggte Fragen

Augmented Filtrations and Martingales im Martingale-Repräsentationssatz

Hinweis: Diese Frage bezieht sich auf die folgende Frage zu komplette Märkte in ständiger Zeit . In der verlinkten Frage wird erwähnt, dass die vollständige Vermarktung der Märkte ein Ergebnis des Satzes der Martingale-Repräsentation ist. Ich versuche, die Aussage des Theorems zu verstehen, wie...

Zeigen, dass ein Marktmodell Arbitrage hat, und Beschreiben von Martingalen

Dies ist eine Übung, auf die ich beim Studium einer Einführung in die Finanzmathematik gestoßen bin. Übung : Betrachten Sie den endlichen Stichprobenraum und lassen Sie ein Wahrscheinlichkeitsmaß sein, so dass für alle . Wir definieren einen Finanzmarkt einer Periode, der aus dem...