Als «numerical-methods» getaggte Fragen

Stochastisches Wachstum in kontinuierlicher Zeit

Literatur: Siehe Chang (1988) für den theoretischen Teil und Achdou et al. (2015) jeweils für den numerischen Teil. Modell Betrachten Sie das folgende stochastische Problem des optimalen Wachstums in der Pro-Kopf-Notation.

So programmieren Sie endliche allgemeine Gleichgewichtsmodelle

Ich frage mich, wie ich mit Matlab am besten eine numerische Lösung für ein endliches allgemeines Gleichgewichtsmodell finden kann. Das Modell ist ein grundlegendes neoklassisches Wachstumsmodell mit Gleichgewichtsgleichungen: (Budgetbeschränkung)ct+ kt + 1= kt( 1 - δ) +