Um "meine Frage zu stellen", muss ich zuerst ein Modell lösen. Ich werde einige Schritte auslassen, aber das wird diesen Beitrag unvermeidlich sehr lang machen - also ist dies auch ein Test, um zu sehen, ob diese Community solche Fragen mag. Bevor ich anfange, möchte ich klarstellen, dass dies in...
Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln? In Duffies Buch "Dynamic Asset Pricing" beschreibt er die "Martingale-Methode" zur Lösung stochastischer Steuerungsprobleme. Ich werde hier nicht den gesamten Umriss oder die...
Literatur: Siehe Chang (1988) für den theoretischen Teil und Achdou et al. (2015) jeweils für den numerischen Teil. Modell Betrachten Sie das folgende stochastische Problem des optimalen Wachstums in der Pro-Kopf-Notation.
Ich habe ein folgendes System mit endogener Diskontierung. c,kc,kc,k und h(k)h(k)h(k)sind Verbrauch, Kapital und endogene Abzinsungsfunktion basierend auf physischem Kapital. (Die Eigenschaften dieser Funktion sind für die Frage nicht relevant, daher schreibe ich sie nicht, um weniger Platz in...