Als «portfolio-theory» getaggte Fragen

Wie verwende ich den Malliavin-Kalkül, um die optimale Handelsstrategie für das klassische Merton-Problem zu ermitteln? In Duffies Buch "Dynamic Asset Pricing" beschreibt er die "Martingale-Methode" zur Lösung stochastischer Steuerungsprobleme. Ich werde hier nicht den gesamten Umriss oder die...

Kann jemand helfen, die Passage hier zu erklären ? Ich bin mit meiner linearen Algebra eingerostet, daher ergibt das Derivat dieser Transponierungsmatrizen für mich keinen Sinn. Eine ausführliche Erklärung wäre sehr dankbar. Was passiert mit der 1/2 und der ganzen zweiten Amtszeit im...

Ich bin ziemlich neu darin, also entschuldige ich mich im Voraus, wenn die Frage zu unangebracht ist. Ich habe über Portfolio-Replikationsmodelle gelesen und bin auf dieses Beispiel gestoßen, das ich nicht ganz verstehe. Es geht so: Es gibt eine Aktie mit dem aktuellen Kurs und eine Kaufoption mit...