Als «optimization» getaggte Fragen

Ich arbeite an einem Modell für optimale Auszahlungsquoten in der Glücksspielbranche. Da der Nominalpreis für ein Ticket im Wert von 1 USD immer 1 USD beträgt , verwenden wir eine effektive Preisstrategie, bei der Q = 1 USD für gewonnene Preise gilt. Wenn sich ein Spiel zu 50% auszahlt, beträgt der...

Kennt jemand gute Referenzen zum Erlernen der zeitkontinuierlichen dynamischen Programmierung? Die Referenzen müssen keine Bücher sein. Dies können auch Links zu Online-Ressourcen sein. Links zu klaren, prägnanten Diskussionen nur über die Grundlagen wären

Beim Versuch, das Dienstprogramm mit einer Cobb-Douglas-Dienstprogrammfunktion mit maximieren , habe ich die folgenden Formeln gefunden ( Wikipedia: Marshallian Demand ):u=xa1xb2u=x1ax2bu=x_1^ax_2^ba+b=1a+b=1a+b = 1 x1=amp1x2=bmp2x1=amp1x2=bmp2x_1 = \frac{am}{p_1}\\ x_2 = \frac{bm}{p_2} In einem...

Betrachten Sie das folgende dynamische Optimierungsproblem: s.t. maxu∫T0F(x,u)dtx˙=f(x,u)maxu∫0TF(x,u)dts.t. x˙=f(x,u)\begin{align} &\max_u \int^T_0{F(x,u)dt}\\ \text{s.t.}~& \dot{x} = f(x,u) \end{align} FOCs Der Hamilton-Operator ist gegeben durch

Der Satz von Berge besagt Sei , eine gemeinsam stetige Funktion, eine stetige (beide obere und untere hemikontinuierliche) Korrespondenz mit kompaktem Wert. Die Maximierungswertfunktion und der Maximierer sind V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in C (\...

Im neoklassischen Wachstumsmodell gibt es die folgende Transversalitätsbedingung: limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, wobei kt+1kt+1k_{t+1} das Kapital in der Periode ttt . Meine Fragen sind: Wie leiten wir diesen Zustand her? Warum...

M λ i imax[αx1,βx2,γx3] subject to  λ1x1+λ2x2+λ3x3=Mmax[αx1,βx2,γx3] subject to  λ1x1+λ2x2+λ3x3=M\max [\alpha x_1, \beta x_2, \gamma x_3] \ \text{subject to } \ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = MMMMλiλi\lambda_iiii Wirklich, alles, was ich über Derivate und Pisten weiß, geht mit...

Was können wir, wenn überhaupt, über Kundenwechselkosten lernen, indem wir Preis-, Umsatz-, Gewinn- und Mengenreaktionen der Hersteller auf Kostenschocks betrachten? Zum Beispiel können wir die Gewinngleichung wie folgt definieren: Π=∑∞t=0[−αS+βt(P−C(q))]⋅q(P,C,S)Π=∑t=0∞[−αS+βt(P−C(q))]⋅q(P,C,S)\Pi...

Die meisten Fluggesellschaften steigen von hinten in das Flugzeug ein und arbeiten sich dann nach vorne vor (nach dem Einsteigen in Prioritätsklassen und Passagiere). In einer Folge von Mythbusters testeten Adam und Jamie den Mythos, dass die von den meisten Fluggesellschaften bevorzugte...

Ich habe das Buch 'The Size of Nations' von Alberto Alesina und Enrico Spolaore gelesen (kann im Internet gefunden werden, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen), und ich habe Probleme, ihrem "Beweis" des ersten Lemmas für das zu folgen Modell überlappender Gerichtsbarkeiten. Erstens erkläre ich...

Ich habe das folgende Utility-Maximierungsproblem: Bedingungen: max(xy)max(xy)\max (xy) (x+y−2)2≤0(x+y−2)2≤0(x+y-2)^2 \leq 0y−2λ(x+y−2)=0y−2λ(x+y−2)=0y-2\lambda (x+y-2) =0 x−2λ(x+y−2)=0x−2λ(x+y−2)=0x-2\lambda (x+y-2) =0 λ(x+y−2)2=0λ(x+y−2)2=0\lambda(x+y-2)^2=0 Wenn ich setze , erhalte ich:...

In seiner 1978 erschienenen Veröffentlichung zur Einführung der Tobin-Steuer führt Tobin aus: Aus technischer Sicht wissen wir, dass ein rationales Erwartungsgleichgewicht auf Märkten dieser Art ein Sattelpunkt ist. Das heißt, es gibt nur einen singulären Weg, der vom Ungleichgewicht zum...

Stellen Sie sich einen Verbraucher vor, dessen Präferenzen durch die folgende Dienstprogrammfunktion dargestellt werden können:u(x1,x2)=x2(1+x1)2.u(x1,x2)=x2(1+x1)2.u(x_1,x_2)=\dfrac{x_2}{(1+x_1)^2}. Angenommen, das Einkommen des Agenten ist . Der Preis für eine Einheit von gut ist . Für jede...

Kann jemand helfen, die Passage hier zu erklären ? Ich bin mit meiner linearen Algebra eingerostet, daher ergibt das Derivat dieser Transponierungsmatrizen für mich keinen Sinn. Eine ausführliche Erklärung wäre sehr dankbar. Was passiert mit der 1/2 und der ganzen zweiten Amtszeit im...

Ich lese Walshs (2003) Buch über Geldwirtschaft. Speziell das Kapitel über Geld in der Utility-Funktion. Ich verstehe die Grundlagen einer Wertfunktion, kann aber nicht die gleichen Ergebnisse erzielen wie der Autor. Wo Dh die Pro-Kopf-Budgetbeschränkung. Er findet dann einen Ausdruck für...

Also habe ich mir ein Video über Skaleneffekte angesehen. Es macht für mich Sinn, aber ich frage mich, gibt es einen Punkt, an dem eine Verdoppelung der Produktionsrate das Produkt noch teurer macht? Wie kann ich den Gleichgewichtspunkt und damit die maximal nutzbare Rate für die Herstellung eines...

Ich glaube nicht, dass ich verstehe, wie Optimierungsprobleme mit einer linearen Funktion ab sofort funktionieren. Wenn Sie über eine Produktionsökonomie mit zwei Agenten, zwei Waren und Cobb-Douglas-Vertretern verfügen, und Sie eine Firma mit linearer Produktionsfunktion und Fixkosten einführen,...