Referenzen zum Erlernen der zeitkontinuierlichen dynamischen Programmierung

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Kennt jemand gute Referenzen zum Erlernen der zeitkontinuierlichen dynamischen Programmierung? Die Referenzen müssen keine Bücher sein. Dies können auch Links zu Online-Ressourcen sein. Links zu klaren, prägnanten Diskussionen nur über die Grundlagen wären hilfreich.

optimization dynamic-programming continuous-time jmbejara
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deterministisch, stochastisch oder beides? hängt ziemlich viel davon ab, welche.
nominell starr
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Es tut uns leid. Beides wäre hilfreich, aber ich habe tatsächlich Stochastik im Sinn. Vielen Dank!
jmbejara
Ich dachte nur, ich würde erwähnen, dass wir, wenn wir diese Art von Fragen stellen wollen, die beschlossene Konvention einhalten sollten, 1 Empfehlung pro Antwort zu geben.
cc7768

Antworten:

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Für die zeitkontinuierliche stochastische dynamische Programmierung ist die kleine, nichttechnische Art of Smooth Pasting von Dixit eine wunderbare Option. Es vermittelt sehr effektiv die grundlegende Intuition.

Stokeys neueres The Economics of Inaction ist ebenfalls anständig, aber für eine praktisch denkende Person ist es wahrscheinlich schlechter als Dixit - seine viel größere Länge und etwas schwerere Notation bringen keine angemessenen Belohnungen.

sλs,s′s′V(⋅,s)V(⋅,s′). (Sie können dies zum Beispiel in den Gleichungen (1) - (5) in diesem Artikel von Acemoglu und Akcigit sehen . Konzeptionell unterscheidet es sich nicht vom Aufstellen der HJB-Gleichung, wenn wir eine Itō-Diffusion als Fahrprozess haben, außer dass es einfacher ist weil wir nur ein lineares Gleichungssystem erhalten und nicht über Itōs Lemma usw. nachdenken müssen)

Natürlich gibt es vielleicht auch dafür eine gute Lehrbuchreferenz - aber im Gegensatz zu den möglicherweise viel komplizierteren Fällen mit stochastischem Kalkül ist dies so einfach, dass mir ein Text nie notwendig erschien.

nominell starr
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Die Ökonomie der Untätigkeit sieht gut aus. Ich habe es mir ein wenig angesehen. Angesichts Ihrer Beschreibung von The Art of Smooth Pasting würde ich es gerne ausprobieren , aber es scheint ein wenig schwierig zu sein, es zu finden. Danke für die Empfehlungen!
jmbejara
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Dynamische Programmierung & optimale Steuerung von Bertsekas

Einführung in das moderne Wirtschaftswachstum von Acemoglu

Das Acemoglu-Buch, obwohl es auf Wachstumstheorie spezialisiert ist, leistet sehr gute Arbeit bei der Präsentation kontinuierlicher zeitdynamischer Programmierung.

Bryce
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Eine wirklich gute Methode zur Approximation des HJB ist das Aufwindschema, das ich anhand der Notizen und Codes von Ben Moll et al. Sehr schnell gelernt habe

Die Beispiele sind zeitkontinuierliche Versionen bekannter heterogener Wirkstoffökonomiemodelle wie Hugget und Aiyagari.

FooBar
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Applied Intertemporal Optimization von Klaus Wälde ist ein sehr sehr schönes Buch, auch für diejenigen, die mit Mathematik nicht wirklich vertraut sind.

Das Buch behandelt deterministische und stochastische Modelle sowohl in diskreter als auch in kontinuierlicher Zeit.

Ich würde wirklich für dieses Buch "Dynamische Optimierung für Dummies" sagen. Ich war mit dynamischer Optimierung überhaupt nicht vertraut, aber dieses Buch ließ mich durchkommen.

optimale Kontrolle
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Dieses Buch sieht fantastisch aus. Ich liebe die Organisation. Die Tabellen am Anfang veranschaulichen wirklich, wie gründlich es ist. Das Buch behandelt die meisten Fälle von Interesse und bietet viele Beispiele. (Entschuldigung für die 4-jährige Verzögerung bei der Beantwortung ... :))
jmbejara
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Schön, dass es hilft! Ich habe so viel aus diesem Buch gelernt :)
optimale Kontrolle