Leicht verständliches Argument, dass normale Runge-Kutta-Methoden nicht auf SDEs verallgemeinert werden können?
Ein naiver Ansatz zur Lösung stochastischer Differentialgleichungen (SDEs) wäre: Nehmen Sie eine regelmäßige mehrstufige Runge-Kutta-Methode. Verwenden Sie eine ausreichend feine Diskretisierung des zugrunde liegenden Wiener-Prozesses. Machen Sie jeden Schritt der Runge-Kutta-Methode analog zu...