Ungültige Schlussfolgerung, wenn Beobachtungen nicht unabhängig sind

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In der Elementarstatistik habe ich gelernt, dass mit einem allgemeinen linearen Modell Beobachtungen unabhängig sein müssen, damit Schlussfolgerungen gültig sind. Wenn Clustering auftritt, kann die Unabhängigkeit möglicherweise nicht länger aufrecht erhalten werden, was zu ungültigen Schlussfolgerungen führt, sofern dies nicht berücksichtigt wird. Eine Möglichkeit, eine solche Clusterbildung zu berücksichtigen, besteht in der Verwendung gemischter Modelle. Ich möchte einen simulierten oder nicht simulierten Beispieldatensatz finden, der dies klar demonstriert. Ich habe versucht, einen der Beispieldatensätze auf der UCLA-Site zum Analysieren von Clusterdaten zu verwenden

> require(foreign)
> require(lme4)
> dt <- read.dta("http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/svy_stata_intro/srs.dta")

> m1 <- lm(api00~growth+emer+yr_rnd, data=dt)
> summary(m1)

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 740.3981    11.5522  64.092   <2e-16 ***
growth       -0.1027     0.2112  -0.486   0.6271    
emer         -5.4449     0.5395 -10.092   <2e-16 ***
yr_rnd      -51.0757    19.9136  -2.565   0.0108 * 


> m2 <- lmer(api00~growth+emer+yr_rnd+(1|dnum), data=dt)
> summary(m2)

Fixed effects:
             Estimate Std. Error t value
(Intercept) 748.21841   12.00168   62.34
growth       -0.09791    0.20285   -0.48
emer         -5.64135    0.56470   -9.99
yr_rnd      -39.62702   18.53256   -2.14

Wenn ich nichts verpasse, sind diese Ergebnisse so ähnlich, dass ich nicht denke, dass die Ausgabe von lm()ungültig ist. Ich habe mir einige andere Beispiele angesehen (z. B. 5.2 vom Bristol University Center für Multilevel-Modellierung ) und festgestellt, dass die Standardfehler auch nicht sehr unterschiedlich sind (ich bin nicht an den Zufallseffekten selbst aus dem gemischten Modell interessiert, aber es ist erwähnenswert, dass Der ICC aus der gemischten Modellausgabe beträgt 0,42.

Meine Fragen lauten also: 1) Unter welchen Bedingungen unterscheiden sich die Standardfehler beim Clustering erheblich, und 2) kann jemand ein Beispiel für einen solchen Datensatz liefern (simuliert oder nicht).

Joe King
quelle
Können Sie das, was Sie unter Clustering verstehen, näher erläutern?
Bayerj
Mit Clustering meine ich, wenn Beobachtungen, die einander ähnlich sind, zu einer Einheit zusammengefasst werden, zum Beispiel 10 Blutdruckmessungen an 50 Individuen.
Joe King

Antworten:

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Zuallererst haben Sie Recht, dass dieser Datensatz möglicherweise nicht der beste ist, um das gemischte Modell zu verstehen. Aber schauen wir uns zuerst an, warum

require(foreign)
dt <- read.dta("http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/svy_stata_intro/srs.dta")

length(dt$dnum)          # 310
length(unique(dt$dnum))  # 187 
sum(table(dt$dnum)==1)   # 132

Sie sehen, dass Sie 310 Beobachtungen und 187 Gruppen haben, von denen 132 nur eine Beobachtung haben. Dies bedeutet nicht, dass wir keine mehrstufige Modellierung verwenden sollten, sondern nur, dass wir nicht sehr unterschiedliche Ergebnisse erhalten, wie Sie angegeben haben.

Mehrstufige Modellierungsmotivation

Die Motivation zur Verwendung von Mehrebenenmodellen beruht auf dem Entwurf selbst und nicht nur auf den Ergebnissen der durchgeführten Analyse. Das häufigste Beispiel ist natürlich, dass Sie mehrere Beobachtungen von Einzelpersonen machen. Um die Situation jedoch besser zu verstehen, sollten Sie Personen aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt nach ihrem Einkommen fragen. Die besten Beispiele sind also solche, die eine große Heterogenität aufweisen, da die Verwendung von Clustern, die im Prüfungsergebnis homogen sind, natürlich keinen großen Unterschied macht.

Beispiel

10100yx0,5

set.seed(1)
I <- 100
J <- 10
n <- I*J
i <- rep(1:I, each=J)
j <- rep(1:J,I)
x <- rnorm(n,mean=0, sd=1)
beta0  <- 1000
beta1  <- 0.5
sigma2 <- 1
tau2   <- 200
u <- rep(rnorm(I,mean=0,sd=sqrt(tau2)),each=J)
y <- beta0 + beta1*x + u + rnorm(n,mean=0, sd=sqrt(sigma2))

Wenn Sie also ein lineares Modell ausführen, erhalten Sie

> summary(lm(y~x))

Coefficients:
            Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 999.8255     0.4609 2169.230   <2e-16 ***
x             0.5728     0.4456    1.286    0.199    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1   1

Residual standard error: 14.57 on 998 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.001653,  Adjusted R-squared:  0.0006528 
F-statistic: 1.653 on 1 and 998 DF,  p-value: 0.1989

und Sie schließen daraus, dass xkeine statistische Auswirkung auf y. Sehen Sie, wie groß der Standardfehler ist. Es wird jedoch ein Zufalls-Intercept-Modell ausgeführt

> summary(lmer(y~x + (1|i)))

Random effects:
 Groups   Name        Variance Std.Dev.
 i        (Intercept) 213.062  14.597  
 Residual               1.066   1.032  
Number of obs: 1000, groups:  i, 100

Fixed effects:
            Estimate Std. Error t value
(Intercept) 999.8247     1.4600   684.8
x             0.4997     0.0327    15.3

Sie sehen, um wie viel sich der Standardfehler der Schätzung geändert hat. Wenn wir uns den Zufallseffekt ansehen, sehen wir, wie die Variabilität zerlegt wurde - der größte Teil der Variabilität des Einkommens ist zwischen den Ländern und innerhalb der Länder haben die Menschen ähnlichere Einkommen. In einfachen Worten, was hier passiert ist, ist, dass nicht die Clusterbildung berücksichtigt wird, deren Effekt x"verloren geht" (wenn wir diese Art von Begriff verwenden können), sondern dass die Variabilität zerlegt wird, die Sie finden, was Sie tatsächlich erhalten sollten.

Steve
quelle
+1 Danke, das ist großartig. Obwohl ich mich sicher erinnere, dass ich mehrmals gelesen habe, dass SEs in der Regel kleiner sind, wenn das Clustering nicht berücksichtigt wird, bin ich dennoch etwas verwirrt. In welchen Szenarien würde das lineare Modell eine viel zu kleine SE zurückgeben?
Joe King
@JoeKing Dies gilt für Clustered Robust SE, nicht für die Mehrebenenmodellierung. Sie können das auch auf der Seite in ats.ucla sehen, auf der Sie die Daten aufgenommen haben.
Steve
@ JoeKing vollständig zu verstehen, den Unterschied aussehen stats.stackexchange.com/questions/8291/…
Steve