Es ist bekannt, dass eine Zufallsvariable, die mit dem ganzzahligen Formparameter Gamma-verteilt ist, der Summe der Quadrate von normalverteilten Zufallsvariablen entspricht.
Aber was kann ich über eine gammaverteilte Zufallsvariable mit nicht ganzzahligem sagen ? Gibt es überhaupt eine andere Interpretation als die Gamma-Verteilung?
probability
gamma-distribution
Stollenm
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Antworten:
Wenn und Y ≤ G ( β , 1 ) unabhängig sind, dann ist X + Y ≤ G ( α + β , 1 ). Insbesondere wenn X ≤ G ( α , 1 ) ist , wird es mit verteilt die gleiche Verteilung wie X 1 + ⋯ + X n ∼ G ( α , 1X.∼ G.( α , 1 ) Y.∼ G.( β, 1 )
Wenn umgekehrt mit α < 1 ist , hat es die gleiche Verteilung wie Y U 1 / α, wenn Y unabhängig von U ∼ U ( 0 , 1 ) und Y ∼ G ( α + 1 , 1) ist ) Und daher ist die Verteilung G ( α , 1 ) in X ∼ ( !X.∼ G.( α , 1 ) α < 1 Y.U.1 / α Y. U.∼ U.( 0 , 1 )
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