Artikel zur Bayes'schen Faktoranalyse?

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Ich bin daran interessiert, ein faktoranalyseähnliches Modell an Vermögensrenditen oder andere ähnliche latente Variablenmodelle anzupassen. Was sind gute Artikel zu diesem Thema zu lesen? Ich bin besonders daran interessiert, wie ich damit umgehen soll, dass ein Faktoranalysemodell unter einem Vorzeichenwechsel für die "Faktorladungen" identisch ist.

bayesian pca factor-analysis John Salvatier
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Antworten:

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Einige Referenzen, die Ihnen helfen sollen.

  1. Tipping, ME & Bishop, CM Probabilistische Hauptkomponentenanalyse Journal der Royal Statistical Society (Reihe B), 1999, 21, 611-622

  2. Tom Minka. Automatische Wahl der Dimensionalität für PCA. NIPS 2000 URL:

    http://research.microsoft.com/en-us/um/people/minka/papers/pca/

  3. Šmídl, V. & Quinn, A. Zur Bayes'schen Hauptkomponentenanalyse Computational Statistics & Data Analysis, 2007, 51, 4101-4123

Wenn Sie mit der Auswahl informationstheoretischer Modelle (MML, MDL usw.) vertraut sind, empfehle ich dringend Folgendes:

  1. Wallace, CS & Freeman, PR-Einzelfaktoranalyse durch Minimum Message Length Estimation Journal der Royal Statistical Society (Reihe B), 1992, 54, 195-209

  2. CS Wallace. Multiple-Faktor-Analyse durch MML-Schätzung.

    http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/
    Technischer Bericht: http://www.allisons.org/ll/Images/People/Wallace/Multi-Factor/TR95.218 .pdf

emakalisch
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Hier einige Vorschläge, mehr aus der Statistikliteratur, mit Blick auf Anwendungen im Finanzbereich:

1) Geweke, J. & Zhou, G. (1996). Messung des Preisfehlers der Arbitrage-Preisgestaltungstheorie. Review of Financial Studies, 9 (2), 557. Soc Financial Studies. Abgerufen am 29. Januar 2011 von http://rfs.oxfordjournals.org/content/9/2/557.abstract .

Sie können hier beginnen - eine detaillierte Diskussion der Identifizierbarkeitsprobleme (im Zusammenhang mit und einschließlich der von Ihnen beschriebenen Vorzeichenunbestimmtheit)

2) Aguilar, O. & West, M. (2000). Bayesianische dynamische Faktormodelle und Portfolioallokation. Journal of Business & Economic Statistics, 18 (3), 338. doi: 10.2307 / 1392266.

2) Lopes, HF & West, M. (2004). Bayesianische Modellbewertung in der Faktoranalyse. Statistica Sinica, 14 (1), 41 & ndash; 68. Citeseer. Abgerufen am 19. September 2010 von http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.10.8242&rep=rep1&type=pdf .

Viel Glück!

JMS
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Sie sollten sich einige der nichtparametrischen Bayes'schen Ansätze (siehe dieses und dieses Papier ) zur Faktoranalyse ansehen, bei denen nicht davon ausgegangen wird, wie viele Faktoren bekannt sind. Der erste kann auch den Fall modellieren, in dem die Faktoren eine Abhängigkeitsstruktur aufweisen.

Ebenholz1
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Einen anständigen Überblick über die Faktoranalyse bieten Latent Variable Methods und Factor Analysis von Bartholomew und Knott. Sie schreiben über die Interpretation latenter Faktoren. Dieses Buch ist nicht so algorithmisch orientiert, wie ich es gerne hätte, aber ihre Beschreibung von z. B. Teilfaktoranalyse ist anständig.

shabbychef
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Ich stimme zu, ein sehr schönes Buch. Aber ich würde gerne eine weitere Aktualisierung sehen (letzte Ausgabe war 1999). Die neuesten Behandlungen stapeln IMO nicht.
JMS
Du hast Glück! Die dritte Ausgabe wurde 2011 als Latent Variable Models and Factor Analysis: A Unified Approach veröffentlicht.
Sycorax sagt Reinstate Monica
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Dieser Artikel befasst sich mit der Bayes'schen Schätzung des dynamischen hierarchischen Faktormodells:

E. Moench, S. Ng, S. Potter. Dynamische hierarchische Faktormodelle, Federal Reserve Bank von New York, 2009, Bericht Nr. 412. Link .

Natürlich kann es für nicht hierarchische Fälle angepasst werden. Wie üblich finden Sie weitere Referenzen zum Thema, indem Sie die Referenzen im Artikel lesen.

mpiktas
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