AIC für nicht verschachtelte Modelle: Normalisierungskonstante

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Der AIC ist definiert als , wobei der Maximum-Likelihood-Schätzer und die Dimension des Parameterraums ist. Bei der Schätzung von vernachlässigt man normalerweise den konstanten Faktor der Dichte. Dies ist der Faktor, der nicht von den Parametern abhängt, um die Wahrscheinlichkeit zu vereinfachen. Andererseits ist dieser Faktor für die Berechnung des AIC sehr wichtig, da beim Vergleich von nicht verschachtelten Modellen dieser Faktor nicht häufig ist und die Reihenfolge der entsprechenden AICs möglicherweise unterschiedlich ist, wenn er nicht berücksichtigt wird.AIC=2log(L(θ^))+2pθ^pθ

Meine Frage ist , müssen wir einschließlich aller Terme der Dichte berechnen, wenn wir nicht verschachtelte Modelle vergleichen?log(L(θ^))

Kawabata
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Ich glaube, ich verstehe etwas falsch. Wo Sie "Für die Schätzung von " sagen , haben Sie " " gemeint ? θL(θ^)
David J. Harris
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Da es auf den Unterschied in der Log-Wahrscheinlichkeit ankommt, sind die Begriffe, die gemeinsam sind, irrelevant, während alle anderen davon abhängen.
Glen_b

Antworten:

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Wenn sich die normierende "Konstante" in den betrachteten Modellen unterscheidet, müssten diese Begriffe einbezogen werden.

Glen_b - Setzen Sie Monica wieder ein
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Ja, das denke ich auch. Kennen Sie einen Hinweis dazu?
Kawabata