In der Literatur zu hierarchischen / mehrstufigen Modellen habe ich oft über "verschachtelte Modelle" und "nicht verschachtelte Modelle" gelesen, aber was bedeutet das? Könnte mir vielleicht jemand einige Beispiele geben oder mir die mathematischen Implikationen dieser Formulierung...
Was genau sind die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit der AIC-Modellvergleich funktioniert? Ich bin gerade auf diese Frage gekommen, als ich einen Vergleich so anstellte: > uu0 = lm(log(usili) ~ rok) > uu1 = lm(usili ~ rok) > AIC(uu0) [1] 3192.14 > AIC(uu1) [1] 14277.29 Auf...
Sagen wir, wir müssen GLMMs mod1 <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) mod2 <- glmer(y ~ x + B + (1|g), data = dat) Diese Modelle sind nicht im üblichen Sinne verschachtelt: a <- glmer(y ~ x + A + (1|g), data = dat) b <- glmer(y ~ x + A + B + (1|g), data = dat) Also können wir...
Ich überprüfe gerade einige Arbeiten und bin auf Folgendes gestoßen, was mir falsch erscheint. Mit lmer werden zwei gemischte Modelle (in R) montiert. Die Modelle sind nicht verschachtelt und werden durch Likelihood-Ratio-Tests verglichen. Kurz gesagt, hier ist ein reproduzierbares Beispiel für...
Sowohl der Likelihood-Ratio-Test als auch der AIC sind Werkzeuge zur Auswahl zwischen zwei Modellen, und beide basieren auf der Log-Likelihood. Aber warum kann der Likelihood-Ratio-Test nicht verwendet werden, um zwischen zwei nicht verschachtelten Modellen zu wählen, während AIC dies...
Der AIC ist definiert als , wobei der Maximum-Likelihood-Schätzer und die Dimension des Parameterraums ist. Bei der Schätzung von vernachlässigt man normalerweise den konstanten Faktor der Dichte. Dies ist der Faktor, der nicht von den Parametern abhängt, um die Wahrscheinlichkeit zu vereinfachen....
Genauer gesagt, warum haben die Likelihood-Ratio-Tests asymptotisch eine Verteilung, wenn die Modelle verschachtelt sind, aber dies gilt nicht mehr für die nicht verschachtelten Modelle? Ich verstehe, dass dies aus dem Wilks-Theorem folgt, aber leider verstehe ich seinen Beweis nicht...
Ich habe ANOVA bisher auf zwei Arten gesehen: Zunächst wurde in meinem einführenden Statistiktext ANOVA eingeführt, um Mittelwerte von drei oder mehr Gruppen zu vergleichen, als Verbesserung gegenüber dem paarweisen Vergleich, um festzustellen, ob eines der Mittelwerte einen statistisch...
Ich arbeite an einem Datensatz. Nachdem ich einige Modellidentifikationstechniken angewendet hatte, kam ich mit einem ARIMA (0,2,1) -Modell heraus. Ich habe die detectIOFunktion im Paket TSAin R verwendet, um bei der 48. Beobachtung meines ursprünglichen Datensatzes einen innovativen Ausreißer (IO)...