Wenn ich "gleitender Durchschnitt" in Bezug auf eine Zeitreihe lese, denke ich etwas wie oder vielleicht ein gewichteter Durchschnitt wie0,5xt-1+0,3xt-2+0,2xt-3. (Mir ist klar, dass dies tatsächlich AR (3) -Modelle sind, aber das ist, worauf mein Gehirn abzielt.) Warum sind MA (q) -Modelle Formeln von Fehlertermen oder "Innovationen"? Was hat{ϵ}mit einem gleitenden Durchschnitt zu tun? Ich habe das Gefühl, dass mir eine offensichtliche Intuition fehlt.
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Wenn Sie sich einen Null-Mittel-MA-Prozess ansehen:
Zum Beispiel sagen Hyndman und Athanasopoulos (2013) [1]:
Ähnliche Erklärungen des Begriffs finden sich an zahlreichen anderen Stellen. (Trotz der Popularität dieser Erklärung weiß ich nicht mit Sicherheit, dass dies der Ursprung des Begriffs ist. Vielleicht bestand ursprünglich ein Zusammenhang zwischen dem Modell und der Glättung des gleitenden Durchschnitts.)
Beachten Sie, dass Graeme Walsh in den obigen Kommentaren darauf hinweist, dass dies möglicherweise von Slutsky (1927) " Die Zusammenfassung zufälliger Ursachen als Quelle zyklischer Prozesse " herrührt.
[1] Hyndman, RJ und Athanasopoulos, G. (2013) Prognose: Prinzipien und Praxis. Abschnitt 8/4. http://otexts.com/fpp/8/4 . Zugriff am 22. September 2013.
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