Als «moving-average» getaggte Fragen

In der Zeitreihenanalyse ist das Modell des gleitenden Durchschnitts (MA) ein gängiger Ansatz zur Modellierung univariater Zeitreihen. Das gleitende Durchschnittsmodell gibt an, dass die Ausgangsvariable linear von den aktuellen und verschiedenen vergangenen Werten eines stochastischen (nicht perfekt vorhersagbaren) Terms abhängt.

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Was bedeutet die Einheitswurzel von MA?

Ein ARMA (p, q) -Prozess ist schwach stationär, wenn sich die Wurzel seines AR-Teils nicht auf dem Einheitskreis befindet. Seine schwache Stationarität hängt also nicht von seinem MA-Teil ab. Aber was können die Positionen der Wurzeln seines MA-Teils bedeuten? In den Einheitswurzeltests für ARIMA...

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Schreiben von AR (1) als MA (

Der AR (1) -Prozess ist Xt=ϕXt−1+εtXt=ϕXt−1+εt X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t Wenn wir diese Formel rekursiv verwenden, erhalten wir Xt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−jXt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−j X_t = \phi(\phi X_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) +...