Beispiele aus der Praxis für gleitende Durchschnittsprozesse

Können Sie einige Beispiele aus der Praxis von Zeitreihen geben , für die ein gleitender Mittelwert Prozess der Ordnung , dh Gibt es a priori Gründe, ein gutes Modell zu sein? Zumindest für mich scheinen autoregressive Prozesse sehr einfach zu verstehen zu sein, während MA-Prozesse auf den ersten Blick nicht so natürlich erscheinen. Beachten Sie, dass ich nicht bin $q$

y_{t} = \sum_{ich = 1}^{q} θ_{ich} ε_{t - ich} + ε_{t}, wo ε_{t} \sim N (0, σ^{2})

$y_t = \sum_{i=1}^q \theta_i \varepsilon_{t-i} + \varepsilon_t, \text{ where } \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ interessiert an theoretischen Ergebnissen hier (wie Wolds Theorem oder Umkehrbarkeit).

Als Beispiel für das, wonach ich suche, nehmen wir an, dass Sie tägliche Aktienrenditen . Die durchschnittliche wöchentliche Aktienrendite hat dann eine MA (4) -Struktur als rein statistisches Artefakt. $r_t \sim \text{IID}(0, \sigma^2)$

time-series arima interpretation moving-average weez13
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Ich mag diese Frage wirklich! Ich habe kein Beispiel in der Literatur gelesen. Ich werde etwas beantworten, das von Interesse sein könnte.

Ric,

Verwandte: Unter welchen Umständen ist ein MA-Prozess oder ein AR-Prozess angemessen?

S. Kolassa - Wiedereinsetzung von Monica

Antworten:

$y$ $\varepsilon$

In ähnlicher Weise kann eine Datenmanipulation (wie eine Glättung oder Interpolation) diesen Effekt hervorrufen.

$MA(1)$

Dimitriy V. Masterov
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Wenn ich mich nicht irre, scheint das, was Sie sagen, auf jede Art von dynamischer Fehlspezifikation zuzutreffen. Dies kann natürlich durch Verwendung eines ARMA-Modells für die Fehlerbedingungen behoben werden. Nach dem, was Sie oben geschrieben haben, sehe ich keinen besonderen Grund zu der Annahme, dass Wetterschocks oder Coupon-Kampagnen eine MA (q) -Struktur haben. Vermisse ich etwas?

Weez13

θ_{1}

$\theta_1$

40 + 25 = 0.5 \cdot 80 + {0.5}^{2} \cdot 100

$40 + 25=0.5 \cdot 80 + 0.5^2 \cdot 100$

M A (q)

$MA(q)$

q

$q$

Aus der Sicht eines Lernenden verstehe ich dieses Beispiel wirklich nicht: Lebensmittelverkäufe, Gutscheine (welche Art von Gutschein?), "Jahrgänge" (?), Erschütterungen, Katastrophen, Batterieverkäufe, Katastrophenausrüstungen? Ich verstehe das große Bild dieses Beispiels nicht. (Vielleicht ist es, weil ich nicht Muttersprache Englisch bin ...)

Basj

@Basj In den USA stellen Geschäfte und Hersteller häufig Gutscheine aus, die beim Kauf eines Produkts gegen einen finanziellen Rabatt oder einen Rabatt eingelöst werden können. Sie werden häufig über Post, Zeitschriften, Zeitungen, das Internet, direkt vom Einzelhändler und über mobile Geräte wie Mobiltelefone verbreitet. Die meisten Gutscheine haben ein Verfallsdatum, nach dessen Ablauf sie vom Geschäft nicht mehr eingelöst werden. Dies ist der Grund für die Herstellung von "Jahrgängen". Gutscheine steigern möglicherweise den Umsatz, aber wie viele es gibt oder wie hoch der Rabatt ist, ist dem Datenanalysten nicht immer bekannt. Sie können von ihnen einen positiven Fehler denken.

Dimitriy V. Masterov

$1$

$VMA(1)$ $MA(q)$ $q\ge1$

Ric
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