Kann die effektive Stichprobengröße in der MCMC-Simulation größer sein als die tatsächliche Stichprobengröße?

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Ich habe Coda-Pakete verwendet effectiveSize(), um die effektive Stichprobengröße meiner MCMC-Simulation zu ermitteln. Meine effektive Stichprobengröße ist größer als die tatsächliche Stichprobengröße, z. B. 9813,626 größer als 9501. Ich frage mich, ob das sinnvoll ist.

Mein Verständnis ist, dass die effektive Stichprobengröße nicht größer als die tatsächliche Stichprobengröße sein kann und kleiner ist, wenn mehr Autokorrelation vorliegt.

simulation mcmc Tim
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Antworten:

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Für eine bestimmte Definition der Autokorrelation kann eine negative Autokorrelation . Diese Antwort gibt eine MWE mit Coda.N.eff>n

Chris Hanretty
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Im Prinzip ja, du hast recht. Die Stichprobengröße sollte nicht größer sein.

  • Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Paket eine Optimierungsroutine verwendet, um die Varianz zu verbessern, wie z. B. VEGAS .

  • Wie kjetil b halvorsen betonte, könnte es sein, dass die Autokorrelation negativ ist. Aber ich sehe nicht wie.

Jorge Leitao
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Nun, im Prinzip könnte bei negativen Autokorrelationen die effektive Stichprobengröße größer sein als die tatsächliche Stichprobengröße. Aber ich bezweifle, dass dies in der Praxis wahrscheinlich ist! Aber Ihre harte Aussage, dass es unmöglich ist, ist falsch!
kjetil b halvorsen
Sie haben Recht @kjetilbhalvorsen, darüber habe ich nicht einmal nachgedacht. Gibt es eine vernünftige Situation, in der dies passieren würde?
Jorge Leitao