Numerics, auch als Numerical Analysis bekannt, zielt darauf ab, Methoden und Algorithmen für numerische Berechnungen bereitzustellen.
Normalerweise höre ich von "gewöhnlichen kleinsten Quadraten". Ist das der am häufigsten verwendete Algorithmus für die lineare Regression? Gibt es Gründe, einen anderen zu
Ich studiere PCA von Andrew Ngs Coursera-Kurs und anderen Materialien. In der ersten Aufgabe des Stanford NLP-Kurses cs224n und im Vorlesungsvideo von Andrew Ng wird anstelle der Eigenvektorzerlegung der Kovarianzmatrix eine Singulärwertzerlegung durchgeführt, und Ng sagt sogar, dass SVD numerisch...
Was ist der beste Weg, um die Singulärwertzerlegung (SVD) einer sehr großen positiven Matrix (65M x 3,4M) zu berechnen, bei der die Daten extrem dünn sind? Weniger als 0,1% der Matrix ist nicht Null. Ich brauche einen Weg, der: passt in den Speicher (ich weiß, dass Online-Methoden...
Ich beobachte ein sehr seltsames Verhalten beim SVD-Ergebnis von Zufallsdaten, das ich sowohl in Matlab als auch in R reproduzieren kann. Es scheint ein numerisches Problem in der LAPACK-Bibliothek zu sein. ist es? Ich ziehe Proben aus dem dimensionalen Gaußschen mit dem Mittelwert Null und der...
Ich habe kürzlich Skillicorns Buch über Matrixzerlegungen gelesen und war ein bisschen enttäuscht, da es sich an ein junges Publikum richtete. Ich möchte (für mich und andere) eine kurze Bibliographie wesentlicher Arbeiten (Umfragen, aber auch bahnbrechende Arbeiten) zu Matrixzerlegungen...
Der Wikipedia-Artikel zur Hauptkomponentenanalyse besagt dies Es gibt effiziente Algorithmen zur Berechnung der SVD von ohne dass die Matrix muss. Daher ist die Berechnung der SVD heute die Standardmethode zur Berechnung einer Hauptkomponentenanalyse aus einer Datenmatrix, sofern nicht nur eine...
Angenommen, ich habe eine dichte Matrix der Größe und der SVD-ZerlegungIn ich die SVD berechnen sich wie folgt: .EINEIN \textbf{A}m × nm×nm \times nA = U S V⊤.EIN=USV⊤.\mathbf{A}=\mathbf{USV}^\top.Rsvd(A) Wenn eine neue -te Zeile zu hinzugefügt wird , kann man die neue SVD-Zerlegung basierend auf...
Möglicherweise nicht zum Thema hier, aber es gibt bereits mehrere ( eine , zwei ) verwandte Fragen. Durch Stöbern in der Literatur (oder bei einer Google-Suche nach abgeschnittenen SVD-Algorithmen) tauchen viele Artikel auf , die abgeschnittene SVDs auf verschiedene Weise verwenden, und behaupten...
TL; DR: Die lme4Optimierung scheint standardmäßig in Bezug auf die Anzahl der Modellparameter linear zu sein und ist viel langsamer als ein äquivalentes glmModell mit Dummy-Variablen für Gruppen. Kann ich irgendetwas tun, um es zu beschleunigen? Ich versuche, ein ziemlich großes hierarchisches...
Ich möchte Knoten in einem Diagramm mithilfe von Diagrammclustern in 'r' gruppieren / zusammenführen. Hier ist eine erstaunlich spielerische Variante meines Problems. Es gibt zwei "Cluster" Es gibt eine "Brücke", die die Cluster verbindet Hier ist ein Kandidatennetzwerk: Wenn ich mir die...
Ich habe versucht, eine numerische Schätzung der Kullback-Leibler-Divergenz für zwei Stichproben zu implementieren. Um die Implementierung zu debuggen, ziehen Sie die Stichproben aus zwei Normalverteilungen und N ( 1 , 2 ) .N.( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N (0,1)N.( 1 , 2 )N(1,2)\mathcal N (1,2) Für eine...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Während ich auf den...
Motivation : Ich schreibe einen Zustandsschätzer in MATLAB (dem nicht parfümierten Kalman-Filter), der die Aktualisierung der (oberen Dreiecks-) Quadratwurzel einer Kovarianzmatrix bei jeder Iteration ( dh für eine Kovarianzmatrix P ) fordert ist es wahr, dass P = S S T ). Damit ich die...
Angenommen, ich habe eine Funktion wie: f <- function(x){ exp(x) / (1 + exp(x)) } Es soll für jeden realen Wert von x funktionieren, aber tatsächlich gibt es NaN zurück, wenn x 710 oder größer ist. Ich frage mich, wie ich dieses Problem richtig behandeln kann. Mir ist klar, dass es einfach...
Das Problem kommt von Seite 377-379 dieses [0] Papiers. Betrachten Sie bei einer stetigen Verteilung und einem festen :z ∈ R.FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) und H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim...
Ich versuche, den Pearson-Korrelationskoeffizienten gemäß dieser Formel über einen großen Datensatz zu berechnen : Meistens liegen meine Werte zwischen -1 und 1, aber manchmal bekomme ich seltsame Zahlen wie: 1.0000000002 -3 Und so weiter. Ist es möglich, seltsame Daten zu haben, die dazu...